Document Type : Research Paper
Authors
1 Associate Professor Department of Economics Bu-ali-Sina University
2 M.Sc.in Economics Department of Economics Payam-E-Noor University
Abstract
Keywords
جهان کنونی شاهد تحولات و دگرگونیهای شگفتانگیزی در تمام ابعاد است. فناوری پیشرفته حاصل از این دگرگونیها محیط اطراف انسان را پیچیدهتر نموده و وی را در معرض خطرهای متعددی از قبیل از دست دادن اموال و دارایی‌ها، صدمه بدنی در محیط کار، ازکارافتادگی و ناتوانی و مرگ قرار داده است. برای کاهش اثرات ناگوار ناشی از این حوادث، بیمه عمر و سرمایهگذاری بهعنوان مؤثرترین و مقبولترین ابزار در بسیاری از کشورهای جهان عمل میکند. در حال حاضر نظام بیمههای عمر و سرمایهگذاری میتواند بهعنوان یکی از اهرمهای برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه باشد و از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم در جهت کاهش حجم فقر و بالا بردن سطح رفاه اجتماعی در جامعه عمل نماید. بیمه مهمترین نقش خود را در تأمین و تضمین آتیه خانوادهها ایفا مینماید که ملموسترین جنبه آن است. امروزه مردم کشورهای توسعهیافته در پناه بیمه عمر به موقعیت مطلوبی ازلحاظ خطرهای مرگ‌ومیر سرپرست خانواده و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، همچنین مشکلات ناشی از پیری و کهولت افراد، رسیدهاند. در این کشورها بیمه عمر سهم زیادی از درآمد جامعه را به خود اختصاص داده و با استفاده از منابع مالی عظیمی که حاصل میشود، خدمات متعددی را به افراد جامعه ارائه میدهد. توسعه بیمههای عمر و سرمایهگذاری بهعنوان بیمههای اختیاری، از مسئولیت بیمههای اجباری دولت نیز میکاهد و بخشی از تأمینهای مربوط به هزینههای مستمری و ازکارافتادگی و غیره را به خود افراد جامعه و شرکتهای بیمه واگذار مینماید. با این تفاسیر میتوان گفت که بیمه عمر و سرمایهگذاری درواقع یک سرمایهگذاری مطمئن با سود تضمینی است که علاوه بر پرداخت سود علیالحساب به سپردهگذاری، شامل پوششهای بیمهای بسیار زیادی هست. این نوع بیمه، بالاخص در شرکت بیمه پارسیان، یکی از پرطرفدارترین نوع بیمه در سراسر جهان است که با اضافه نمودن یک برنامه سرمایهگذاری امن به بیمه عمر بلندمدت، روزبه‌روز طرفداران بیشتری را در اکثر کشورها به خود جلب میکند.
شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تأمین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانوادهها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثهدیده بتوانند از مزایای این تأمین اقتصادی بهره‌مند شوند؛ بنابراین، هدف اساسی بیمههای عمر ایجاد و جمعآوری ذخایر مالی و سرمایهگذاری و کسب سود حاصله از سرمایهگذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمهگر در قبال استفاده‌کنندگان است. بیمههای عمر و ذخایر انباشته آن بهعنوان یک عامل میتواند در ارتقای سطح تولید ملی نقشی سازنده ایفا نماید و این افزایش سطح تولید پرداخت سرمایهها و غرامتهای کلیه رشتههای اشخاص در تسریع گردش چرخهای اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود (شیداییراد، 1377: 33)؛ بنابراین، بحثهاى متعددی که امروزه در باب توسعه صنعت بیمه و افزایش رفاه اجتماعی و رویکردهاى مختلف به آن مىشود نیز حکایت از این موضوع دارد که جوامع سالم قبل از آنکه نیازمند آسایش باشند، به امنیت روانی نیاز دارند، زیرا در سایه همین امنیت روانی و اجتماعی است که هر هدفی دست‌یافتنی است؛ بنابراین توجه به امنیت روانی و آرامش جمعی، مهمترین خواسته جوامع به شمار میرود. همچنین، توسعه رفاه اجتماعی و پوششهای بیمهای، موجب توسعه اقتصادی و افزایش رفاه میشود. پس در تعریف رفاه اجتماعی میتوان گفت که آن توانایی یک فرد، گروه یا ملت برای فراهم آوردن خوشبختی، امنیت و تولید محصولات مناسب است که مردم را قادر میسازد براساس سلایق خاص خودشان، خوب زندگی کنند.
در کشورهای پیشرفته، نظام بیمههای عمر و سرمایهگذاری بهعنوان یکی از اهرمهای برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم در جهت کاهش حجم فقر و بالا بردن سطح رفاه اجتماعی در جامعه عمل مینمایند. در پیشرفتهترین کشورهای جهان بخصوص آلمان، سوئد و فرانسه، اکثریت مردم بر این اعتقادند که هرکسی باید نیازهایش را خود برآورده کند. تنوع دولتهای اروپایی، ناشی از شرایطی است که در آن قرار دارند. هر چه تعداد بیکاران نسبت به افراد شاغل بیشتر باشد مسئولیت دولت در تأمین رفاه اجتماعی و مردمی بالاتر میرود؛ اما هرچه میزان درآمد در یک کشور بالاتر باشد، مردم بیشتر در پی آن هستند که خود نیازهایشان را برطرف کنند و نقش دولت را در تأمین نیازهای افراد کمرنگ میبینند که این باعث کاهش هزینههای دولت میگردد. ازجمله دلایل تقاضای بیمه عمر، پوشش ریسک ناشی از فقدان درآمد سرپرست خانوار بهواسطه مرگ است و طبیعی است که منشأ این عدم اطمینان برای بیمهگران، عدم آگاهی از سن زمان مرگ سرپرست خانوار است. از طرفی، بیمه در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقش داشته و با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیتهای تولیدی و خدماتی را فراهم میکند. بیمه عمر و سرمایهگذاری یکی از انواع بیمههای عمر است که هم‌زمان با برقراری پوشش بیمه عمر، امکان سرمایهگذاری منابع حق بیمه پرداختی را فراهم مینماید بدین ترتیب که با سرمایهگذاری حق بیمههای دریافتی از بیمه‌گذاران، علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر ناشی از بیمه عمر و برقراری پوشش‌هایی نظیر فوت و ازکارافتادگی بیمه‌شده، وی را در سود حاصله از سرمایهگذاری حق بیمههای پرداختی نیز سهیم میکند؛ و نیز، بیمه عمر و سرمایهگذاری حرکتی است مناسب در جهت کسب آرامش خیال امروز و رفاه زمان بازنشستگی و همچنین تأمین پشتوانه مالی بازماندگان در زمان غیبت سرپرست خانواده و همچنین، بیمه عمر و سرمایهگذاری تأمین مناسبی است برای جبران بازنشستگی و کهولت سن، تشکیل سرمایه برای فرزندان، تأمین هزینههای جهیزیه و ازدواج و تحصیل فرزندان، ساخت و خرید مسکن و از طرفی کم کردن فاصله طبقاتی خانوارها، افزایش فرصتهای اشتغال و سرمایهگذاری، ایجاد زیرساختهای مناسب توسعه رفاه، کاهش وابستگی خانوارها به دولت و بالا رفتن رفاه اجتماعی، ثبات رشد اقتصادی کشور، تأمین اجتماعی و برقراری منبع مالی و درآمدی (یاری[1]، 1965). به همین منظور، توجه به عوامل تأثیرگذار بر بیمه عمر و سرمایهگذاری و نیز اثر این بیمه بر رفاه فیزیکی، آموزشی و اجتماعی افراد و خانوارها حائز اهمیت بوده که در این پژوهش بررسی میشود. طبق اسناد موجود، بیمه عمر برای اولین بار در سال 1583 در انگلستان مرسوم شد. اولین شرکت بیمه عمر در سال 1762 در انگلستان تأسیس و اولین بررسی علمی درباره بیمه عمر در سال 1812 منتشر شد. بیمه عمر در ایران به‌وسیله نمایندگی یک شرکت بیمه خارجی به نام ویکتوریا در سال 1314 آغاز شد. این نمایندگی بعد از یک سال فعالیت منحل شد و پرتفوی خود را که شامل 150 بیمه‌نامه بود به شرکت سهامی بیمه ایران که آن زمان تازه تأسیس شده بود، واگذار کرد. اولین بیمه‌نامه عمر که توسط این نمایندگی مزبور صادر شد، از نوع مختلط پسانداز بود. بیمه ایران تا سال 1336 تنها شرکتی بود که در ایران به این رشته از بیمه اقدام میکرد، اما در سال 1336 شرکت سهامی بیمه ملی و در سال 1340 شرکت سهامی بیمه امید نیز به عملیات بیمه عمر پرداختند (امینی نبیکندی، 1391: 27).
هدف از این پژوهش، تعیین اثرات هم‌زمان متغیرهای کلان اقتصادی شامل درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیمه، سطح تحصیلات، بار تکفل بر تقاضای بیمه زندگی و نیز تأثیر تقاضای بیمه زندگی بر شاخصهای رفاهی است. سازمان‌دهی مقاله عبارت است از بیان مسئله در بخش دوم، مبانی نظری و پیشینه مطالعات در بخش سوم، روش تحقیق و بررسی مدل در بخش چهارم، برآورد مدل و تفسیر نتایج در بخش پنجم و در بخش پایانی به نتیجهگیری و پیشنهادها پرداخته میشود.
نظریه مطلوبیت انتظاری نظریه تصمیمگیری در شرایط نااطمینانی بوده که توسط نیومن و مورگنسترن[2] مطرح شد (واریان[3]، 1993). نظریه مطلوبیت انتظاری به این موضوع اشاره دارد که مصرفکنندگان در هنگام تصمیمگیری در شرایط نااطمینانی از دو عامل تأثیر میپذیرند؛ یکی مطلوبیت مورد انتظار و دیگری احتمال مربوط به آن. بهطوریکه مطلوبیت انتظاری برابر با میانگین مطلوبیت حاصل از تصمیمگیریهای فرد بوده و معادل با جمع جبری مطلوبیتهای حاصل از هر تصمیم ضربدر احتمال وقوع آنها است. به‌عبارت‌دیگر، اگر احتمال وقوع یک تصمیم را با (π) و مطلوبیت حاصل از تصمیم i ام را با (x) نشان دهیم، رابطه 1، حاصل میشود.
|
(1) |
که در آن، مطلوبیت مورد انتظار عبارت است از مجموع وزنی مطلوبیت حاصل از دو امکان مصرفی متفاوت و پیش روی مصرفکننده. بهطوریکه (U(c1)) با احتمال (1π) و (U(c2)) با احتمال (2π) تابع مطلوبیت بهصورت رابطه 2 را تشکیل میدهد. مجموع ارزش احتمال این دو مجموعه برابر با یک است.
|
(2) |
با توجه به این مبحث، مطابق مطالعات پیشین، مدل تقاضای بیمه عمر بر حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری سرپرست خانوار تأکید داشته که در این پژوهش جهت تبیین این مدل موردنظر به مطالعه یاری (1965) رجوع شده است. وی در ابتدا در یک مدل پیوسته زمانی، مسئله طول عمر نامطمئن و تقاضای بیمه عمر را موردبررسی قرار داد. فرض مدل او بر این است که سرپرست خانوار مطلوبیت انتظاری طول عمر[4] خود را نسبت به محدودیت فرآیند تجمع پسانداز حداکثر میکند. لذا با بسط مدل نیومن و مورگنسترن، مدل استفاده‌شده توسط وی بهصورت رابطه 3، است.
|
(3) |
s.t: |
که در آن، بیانگر طول عمر[5]، بیانگر احتمال زنده ماندن[6]، بیانگر تابع تنزیل ذهنی[7]، بیانگر تابع مطلوبیت[8]، بیانگر احتمال مرگ[9]، بیانگر تابع ذهنی موزون ارث[10]، بیانگر تابع ارث[11] و S(t) بیانگر تابع پسانداز است. در محدودیت فرایند تجمع پسانداز، بیانگر نرخ رشد درآمد فرد[12]، بیانگر نرخ رشد مصرف[13] و بیانگر نرخ بهره[14] است.
در مدل یاری مسیر بهینه به‌دست‌آمده مصرف در حالت اطمینان، با مسیر بهینه به‌دست‌آمده مصرف در حالت بیاطمینانی[15] و وجود انگیزه ارث برابر است؛ زیرا به عقیده او وقتی انگیزه ارث وجود دارد فرد با خرید بیمه عمر بیاطمینانی را مدیریت کرده و مسیر بهینه مصرف او با حالت اطمینان[16] برابر میشود. درنتیجه وجود بیمه عمر، نااطمینانی درباره مصرف طول عمر را از بین میبرد (رابطه 4).
|
(4) |
که در آن، نرخ ترجیح زمانی[17] و نرخ تنزیل ذهنی[18] مصرفکننده هستند. چون نرخ ترجیح زمانی در طول زمان نزولی است منفی است؛ بنابراین مسیر بهینه زمانی مصرف نشان میدهد که چنانچه نرخ تنزیل ذهنی بزرگ‌تر از نرخ بهره باشد، مصرف بهینه افزایش مییابد؛ لذا اگر انگیزه ارث و بیمه عمر وجود نداشته باشد، مسیر بهینه مصرف بهصورت رابطه 5 است.
|
(5) |
که در آن، احتمال مرگ است. در این رابطه، عبارت نرخ تنزیل ذهنی است که از بزرگ‌تر است. یعنی، به دلیل وجود بیاطمینانی، مطلوبیت مصرف آتی با شدت بیشتری پایین آمده است. بهعبارتی، در نبود انگیزه ارث و بیمه عمر، رشد مصرف فزایش مییابد. یاری در مدل خود آشکارا منحنی تقاضای بیمه عمر را نشان نمیدهد (یاری، 1965).
لوئیس[19] با بسط مدل یاری، جابهجایی در تابع مصرفکننده را با در نظر گرفتن ترجیحات فرزندان و همسر با فرض تفکیک‌پذیری تابع مطلوبیت هریک از اعضای خانواده، بهصورت درون‌زا بهدست آورد. این فرض به ما اجازه میدهد تا بحث را از دیدگاه مصرفکننده یعنی کسی که بیمه میشود، به همسر و فرزندان (وارثین شخص) انتقال دهیم. بنابراین، لوئیس بحث خود را بیشتر بهصورت تحلیل تقاضای فرزندان برای بیمه عمر مطرح کرد. در این تحلیل ازیک‌طرف، سرپرست خانوار درآمد خود را بهصورت برون‌زا برای فرزندان خود فراهم میکند و آن را طوری تخصیص میدهد که مطلوبیت انتظاری فرزندان وی حداکثر شود. از طرف دیگر فرزندان، مطلوبیت خود را با در نظر گرفتن محدودیت درآمد برونزای انتقالی از پدر حداکثر میکنند. حداکثر کردن مطلوبیت از طرف فرزندان ممکن است شامل خرید بیمه عمر برای سرپرست خانواده باشد. چون فرزندان با درآمد نامطمئنی که از طول عمر نامطمئن سرپرست خانواده به دست میآید، مواجه هستند. در مدل لوئیس مدل تقاضای بیمه عمر برای فرزندان و همسر بهصورت رابطه 6 نوشته میشود:
|
(6) |
که در آن TC: ارزش فعلی مصرف هریک از فرزندان از دوره جاری تا سنi با فرض بر اینکه زنده بمانند و W: ثروت خانوار بدون احتساب سهم ارث همسر است. لوئیس هدف را بهینه کردن تابع مطلوبیت بازماندگان در نظر گرفت. در حالی که یاری، تابع هدف را مطلوبیت انتظاری سرپرست در نظر گرفت (Lewis, 1989).
در همین رابطه، چوما[20] در پی یافتن روشی برای اندازهگیری انگیزههای ارثگذاری و اثر آن بر پسانداز و تقاضای بیمه عمر از مدل دوره زمانی یاری استفاده میکند. تفاوت اساسی مدل چوما و یاری در این است که چوما آشکارا تقاضای بیمه عمر را از مدل، بهدست میآورد. درحالی‌که در مدل یاری فقط مسیر بهینه زمانی مصرف نشان داده میشود. در مدل چوما، با روش برنامهریزی پویا، منحنی تقاضای بیمه عمر برای توابع مطلوبیت با نرخ ریسکگریزی نسبی ثابت بهصورت رابطه 7 به دست میآید.
|
(7) |
که در آن*I(t): تقاضای بهینه بیمه عمر، λ(t): درجه نسبی انگیزه ارثگذاری، δ: درجه ریسکگریزی نسبی، W(t): ثروت و L(t): ارزش حال درآمد به‌دست‌آمده از کار است. در تابع تقاضای بیمه عمر مدل چوما، با افزایش درآمد و درجه نسبی انگیزه ارثگذاری، میزان تقاضای بیمه عمر افزایش مییابد .(Chuma, 1994)
همچنین در مدل دوران زندگی معین[21]، یک فرد با طول عمر نامعین، دارای تابع مطلوبیت مشترکی از جریان مصرف و ارثی است که برای بازماندگان باقی میگذارد، بهطوریکه فرد سعی دارد تا مطلوبیت انتظاری طول عمر خود را که ناشی از جریان مصرف C(t) و میزان سرمایه بیمه عمر I(t) است، نسبت به محدودیت فرایند انباشت ثروت[22]، بهینه کند. در مدل دوران زندگی معین، تابع مطلوبیت فرد از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت اول جریان مصرفی طول عمر فرد و قسمت دوم مطلوبیت ناشی از میراث است که بهصورت یکجا[23] در نظر گرفته میشود.
با توجه به مبانی نظری اشاره‌شده و همچنین مطالعات تجربی صورت پذیرفته، الگوی تابع تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری در ایران بهصورت رابطه 8، ارائه میشود.
|
(8) |
Log(InD)it=β01+β11*Log(Y)it+β21*Log(bt)it+β31* ( )it+ Β41*Log(Edu)it+β51*Log(Pinsurance)it+Uit |
که در آن، i و t، بهترتیب، استان (مقاطع) و سال موردنظر است.
|
InD |
تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری؛ که این متغیر به شکل لگاریتمی وارد مدل شده است. |
|
Y |
درآمد سرانه حقیقی؛ که به شکل لگاریتمی وارد مدل شده است. |
|
Bt |
بار تکفل؛ که به شکل لگاریتمی وارد مدل شده است. |
|
نرخ تورم انتظاری؛ که به شکل درصد وارد مدل شده است. |
|
|
Edu |
تحصیلات (آموزش) افراد؛ که به شکل لگاریتمی وارد مدل شده است. |
|
نرخ بیمه؛ که به شکل لگاریتمی وارد مدل شده است. |
|
|
Uit |
جمله اخلال مدل |
و با توجه به علامتهای انتظاری داریم (رابطه 9)؛
|
(9) |
InD = f(Y(+), bt (+), (-), Edu(+) (-)) |
متغیر سطح اجتماعی رفاه اجتماعی[24] بهعنوان یکی از شاخصهای رفاهی و بهصورت رابطه 10، تعریف میشود.
|
(10) |
SLSW = 1 - [ G (1-µ) ] |
که در آن SLSW: نماینده رفاه منفی است و بهعبارتی دیگر با افزایش مقدار عددی آن توزیع درآمد افراد نابرابرتر میشود. ازآنجاکه مطالعات خاصی بهصورت آمار و ارقام، در رابطه با تأثیر تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری بر رفاه اجتماعی، انجام نگرفته است، لذا در این پژوهش رابطه 11 را به شکل لگاریتمی میتوان نوشت.
|
(11) |
(SLSW) it = β02 + β12 * Log (InD) it + Uit |
یعنی با افزایش تقاضا برای بیمههای عمر، سطح رفاه و امنیت اجتماعی افراد افزایش مییابد. در این پژوهش نیز انتظار بر این است که یک رابطه منفی بین افزایش تقاضا برای بیمه و کاهش توزیع نابرابری درآمدی افراد، وجود داشته باشد.
از آنجایی که حداقل سواد موردنیاز برای کسب مهارت‌های زندگی اجتماعی در دوران پایهای آموزش ابتدایی در حیطه وظایف نظام آموزشی فراهم میشود، در این پژوهش متغیر سطح آموزشی رفاه اجتماعی[25] بهصورت تعداد ثبت‌نام دوران ابتدایی تعریف شده است. در مطالعه موسوی و محمدی (1388) رابطه مثبتی بین سطح آموزش و تقاضای برای بیمههای عمر ذکرشده است. به‌عبارت‌دیگر آنها بیان کردند که با افزایش تقاضا برای بیمههای عمر و سرمایهگذاری، سطح سلامت و بهداشت افراد که درنتیجه آن سطح رفاه افراد افزایش مییابد، افزایش خواهد یافت که الگوی لگاریتمی آن به شکل رابطه 12، است.
|
(12) |
Log (ELSW)it = β03 + β13 * Log (InD) it+ Uit |
که در آن ELSW: متغیر سطح آموزشی رفاه اجتماعی و InD: متغیر تقاضا برای بیمه عمر و سرمایهگذاری است.
متغیر سطح فیزیکی رفاه اجتماعی[26] از دیگر متغیرهای رفاهی موردنظر در مطالعه موسوی و محمدی (1388) است که آنها یک رابطه مثبت بین تقاضای بیمه عمر و زندگی و این شاخص از رفاه بیان کردند. شکل تابعی و لگاریتمی آن را میتوان بهصورت روابط 13 و 14 نشان داد.
|
(13) |
PhLSW = f (InD) |
|
(14) |
Log (PhLSW)it = β04 + β14 * Log (InD) it + Uit |
که در آنها PhLSW: متغیر سطح فیزیکی رفاه اجتماعی و InD: متغیر تقاضا برای بیمه عمر و سرمایهگذاری است. در این پژوهش، با توجه به شاخصهای موجود، از متغیر رشد اقتصادی که بهعنوان شاخصی برای نشان دادن «تعالی مادی» رفاه افراد می‌باشد، استفاده شده است. به‌عبارت‌دیگر، معادله (12) را میتوان به شکل رابطه 15 که در آن متغیر وابسته رشد اقتصادی است و لگاریتم تولید ناخالص داخلی را میتوان بهعنوان رشد اقتصادی در معادله وارد کرد، نشان داد.
|
(15) |
Log (Y)it = β04 + β14 * Log (InD) it + Uit |
با توجه به الگوهای معرفی‌شده در بخش قبل که در آنها بهتفکیک الگوهای مورد استفاده در این پژوهش بیان شد، در این بخش بهمعرفی اجزاء الگوها پرداخته شده است. با جمعبندی الگوها خواهیم داشت:
|
الگوی اول |
Log (InD)it = β01 + β11 * Log(Y)it + β21 * Log(bt)it + β31* ( )it+ β41*Log(Edu)it+β51*Log( )it+ Uit |
|
الگوی دوم |
Log (SLSW)it = β02 + β12 * Log(InD) it + Uit |
|
الگوی سوم |
Log (ELSW)it = β03 + β13 * Log (InD) it + Uit |
|
الگوی چهارم |
Log(Y)it = β04 + β14 * Log (InD) it + Uit |
حل هم‌زمان این چهار معادله به الگوی معادلات هم‌زمان منتهی میشود. بهمنظور حل این مدل نیازمند تشخیص نوع متغیرها، برحسب درون‌زا یا برون‌زا بودن، هستیم؛ که میتوان به شکل زیر معرفی کرد:
الف) متغیرهای درون‌زا: از آندسته از متغیرها به شمار میروند که مقدار عددی آنها از درون خود معادله بهدست میآید؛ که در این پژوهش عبارت‌اند از تقاضای بیمه، رشد اقتصادی، سطح اجتماعی رفاه اجتماعی، سطح آموزشی رفاه اجتماعی و سطح فیزیکی رفاه اجتماعی.
ب) متغیرهای برون‌زا: از آندسته از متغیرها به شمار میروند که مقدار عددی آنها از قبل مشخص باشد؛ که در این پژوهش عبارت‌اند از بار تکفل، نرخ انتظاری تورم، احتمال مرگ، متغیر مجازی و نرخ بیمه.
در ارتباط با پیشینه مطالعات تجربی درباره موضوع تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخصهای رفاهی، مطالعات بسیاری صورت گرفته است که به دلیل کثرت، به بیان خلاصهای از آنها و همچنین نتایج حاصل‌شده در قالب جدول 1 بسنده میشود.
|
نویسنده (ها) |
سال |
عنوان یا هدف ـ (دوره زمانی مطالعه) |
نتیجه |
|
سپهردوست و ابراهیم نسب |
1393 |
ضریب نفوذ بیمه عمر، بیمه عمر سرانه و حق بیمه عمر اثر مثبت بر بهبود وضعیت امید به زندگی و کاهش نرخ مرگ‌ومیر کودکان دارند. همچنین متغیرهای تورم و نرخ بیکاری اثر منفی بر بهبود وضعیت امید به زندگی و کاهش نرخ مرگ‌ومیر کودکان دارند. |
اثرات متفاوت |
|
سپهردوست و ابراهیم نسب |
1392 |
اثر تقاضای بیمه عمر (+)، توسعه مالی (+)، درآمد سرانه (+)، تورم (-) و بیکاری (-) بر شاخص سلامت و رفاه. |
اثرات متفاوت |
|
عباسی و همکاران |
1391 |
در کشورهای توسعهیافته: اثر تورم (-)، تحصیلات (-)، جمعیت (+) و درآمد سرانه (+) بر تقاضای بیمه؛ و در کشورهای درحال‌توسعه: تورم (بی‌معنی)، تحصیلات (بی‌معنی)، جمعیت (+) و درآمد سرانه (+) بر تقاضای بیمه. |
اثرات متفاوت |
|
شاهچراغ |
1391 |
پیش‌زمینه‌های فرهنگی گسترش بیمه در شکلگیری توسعه و رفاه اجتماعی |
لزوم توجه به بیمه |
|
صفدریان و همکاران |
1391 |
تحلیل رابطه جمعیت شاغل و تقاضای بیمه عمر در ایران (1348-1388) |
علیت یکطرفه بین تقاضای بیمه و اشتغال |
|
مؤمنی و همکاران |
1391 |
در ایران تقاضای بیمههای عمر با تورم رابطه معنی‌دار و منفی و با سطح درآمد سرانه و درصد باسوادی و جمعیت رابطه معنی‌دار و مثبت دارد. |
اثرات متفاوت |
|
امینی نبیکندی |
1391 |
شناسایی و بررسی برخی از عوامل اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر تقاضای بیمه عمر |
درآمد، نرخ بهره، تورم، توسعه مالی |
|
باصری و همکاران |
1390 |
اثر درآمد (+)، امید به زندگی (+)، انگیزه ترک ارث (+)، سن (-) و داشتن فرزند (-) بر خرید بیمه عمر (مطالعه موردی شهر تهران) |
اثرات متفاوت |
|
کلیشمی و ماجد |
1390 |
اثر سلامت انتظاری فرد (-)، حق بیمه پرداختی (-)، انتظارات تورمی مثبت (-)، درجه ریسکگریزی (-)، ارزیابی سلامت روانی خود (-)، تمایل به ابزار اعتقادات فردی در جمع (-)، درآمد (-)، اعتقاد به گذاشتن ارث (+)، اشتغال همسر (+) و میزان مطالعه افراد (+) بر تقاضای بیمه عمر در ایران. |
اثرات متفاوت |
|
مهدوی |
1388 |
اثر عامل سربار (-)، میزان ثروت (-)، احتمال مرگ (+)، درجه ریسک گریزی (+) بر تقاضای بیمه عمر در ایران. |
اثرات متفاوت |
|
مهرآرا و رجبیان |
1387 |
اثر تحصیلات (+)، بار تکفل (-)، درآمد سرانه (+) و تورم انتظاری (-) بر تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادرکننده نفت. |
اثرات متفاوت |
|
رشنوادی و دهنوی |
1387 |
نقش بیمههای عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی |
مؤثر و معنادار |
|
کریمی |
1386 |
نزدیکی و ارتباط متقابل بیمه عمر و تأمین اجتماعی |
ارتباط مؤثر |
|
سجادی و غلامی |
1386 |
اثر امید به زندگی (-)، نرخ بیمه (-)، درآمد سرانه (+) و نرخ تورم (-) بر تقاضا برای بیمه عمر در ایران |
اثرات متفاوت |
|
رجبیان |
1384 |
اثر درآمد (+)، بار تکفل (-)، تحصیلات (+)، احتمال مرگ سرپرست (نامشخص) و تورم انتظاری (نامشخص) بر تقاضای بیمه در ایران |
اثرات متفاوت |
|
عزیزی |
1384 |
اثر درآمد (+)، بازده سهام (+)، امید به زندگی (+)، توسعه مالی (+)، تورم (+)، نرخ بهره (-) و قیمت بیمه (-) بر تقاضای بیمه عمر در ایران |
اثرات متفاوت |
|
حسن‌زاده و همکاران |
1382 |
نقش بیمههای خرد در کاهش فقر و نقش بیمههای عمر در آن |
ابزاری مؤثر |
|
پاسبان |
1380 |
نقش بیمههای زندگی در پسانداز ملی کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران |
بین پسانداز و حق بیمه عمر علیت دوطرفه و مثبت |
|
همتی |
1376 |
نقش بیمه خانوار در توسعه اقتصادی کشور ایران |
نقشی حیاتی |
|
خرمی |
1372 |
اثر درآمد واقعی قابل‌تصرف افراد (+)، امید بهزندگی در بدو تولد (+)، گسترش بازارهای سرمایه (+)، وضعیت بهداشت و سطح تحصیلات افراد (+)، میزان حق بیمههای زندگی (-)، نرخ تورم انتظاری (-) و ساختار انحصاری بیمههای زندگی (-) بر تقاضا برای بیمههای زندگی در ایران |
اثرات متفاوت |
|
Simona Laura |
2014 |
تقاضای بیمهزندگی و غیرزندگی: اثرات متفاوتی از عوامل تأثیرگذار در کشورهای در حال ظهور از اروپا و آسیا |
شهرنشینی، توزیع درآمد و آموزش‌وپرورش عوامل مرتبط با توسعه بخش بیمه |
|
KJosevski |
2011 |
اثر تولید ناخالص داخلی بر تقاضا برای بیمه عمر در 14 کشور واقع در مرکز و جنوب شرقی اروپا |
رابطه معنادار و مثبت |
|
Chui |
2009 |
رابطه شیوههای فرهنگی با مصرف بیمه عمر، در 38 کشور منتخب-(2004-1966) |
رابطه معنادار |
|
Li |
2008 |
عوامل مؤثر بر تقاضای بیمههای زندگی سرپرستان خانواده |
سطح تحصیلات و ریسک گریزی |
|
Kapfer |
2007 |
عوامل مؤثر بر تقاضا برای بیمههای عمر در آلمان |
تحصیلات، درآمد، نرخ مالیات |
|
Subirsen |
2007 |
اثر برخی متغیرهای کلان بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای منتخب آسیایی |
درآمد، پسانداز، نرخ بهره |
|
Li, et al. |
2007 |
عامل مؤثر بر تقاضا برای بیمههای عمر در کشورهای OECD-(2000-1993) |
درآمد |
|
Lenten & Rulli |
2006 |
عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه در شرکتهای بیمه در کشور استرالیا |
نرخ بیمه، نرخ تورم و درآمد |
|
Hwang & Greenford |
2005 |
عوامل موثر بر بازار بیمه در کشور چین، هنگ کنگ و تایوان |
درآمد و سطح توسعه‌یافتگی |
|
Lim & Heberman |
2004 |
اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در کشور مالزی |
درآمد، نرخ بیمه و تورم و بهره، توسعه مالی |
|
Hwang & Gao |
2003 |
اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای منتخب |
تأثیر درآمد |
|
Beck & Webb |
2003 |
آنالیز همبستگی بین درآمد و تقاضای بیمه |
همبستگی بالا |
|
Rubayah & Zaidi |
2000 |
اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر |
اثر مثبت درآمد اثر منفی تورم |
|
Black & Skipper |
2003 |
تأثیر تورم همراه با نرخ بهره بر تقاضای بیمه عمر |
اثر قابل‌توجه |
|
Su, et al. |
1996 |
اثر توسعه بیمه بر رشد اقتصادی |
به ویژگی هر کشور وابسته است |
|
Browne |
1993 |
شناسایی اثر عواملی نظیر نسبت وابستگی (+)، درآمد ملی (+)، هزینههای دولت در ایجاد امنیت اجتماعی (+)، تورم (-)، امید به زندگی (-) بر تقاضای بیمه عمر |
اثرات مختلف هر متغیر |
|
Truett & Truett |
1990 |
عوامل مؤثر بر تقاضا برای بیمه زندگی در مکزیک و آمریکا |
سن، تحصیلات و درآمد |
|
Lewis |
1989 |
اثر احتمال مرگ سرپرست (+)، ارزش فعلی مصرف (+)، ریسک گریزی (+) و هزینه سربار (منفی) بر تقاضا برای بیمه عمر |
اثرات مختلف |
|
Beenstock |
1986 |
اثر درآمد بر تقاضای بیمه برای 10 کشور صنعتی (1981-1970) |
مثبت و معنادار |
|
campbell |
1980 |
اثر تولید بر تقاضای بیمه |
مثبت و معنادار |
|
Fortune |
1973 |
اثر سیاستهای مالی و پولی بر تقاضا برای بیمه عمر |
اثر مثبت |
|
Fischer |
1973 |
اثر تولید ناخالص داخلی بر تقاضا برای بیمههای عمر |
اثر مثبت |
|
Cummins |
1973 |
بررسی جریان بیمه زندگی و حقوق بازنشستگی بیمهگذار با متغیرهای اقتصاد کلان همچون تولید ملی و درآمدهای ثابت |
مرتبط و تأثیرگذار |
منبع: یافتههای پژوهش
در مباحث انجام‌شده ملاحظه گردید که علیرغم آنکه مطالعات زیادی با استفاده از روشهای مختلف آماری، درزمینۀ شناسایی متغیرهای اثرگذار بر تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری صورت گرفته است، اما مطالعات اندکی به تأثیرگذاری تقاضای بیمه عمر بر متغیرهای رفاهی پرداختهاند. این پژوهش بر آن است تا اثرات متغیرهای موردنظر را با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان[27] موردسنجش قرار داده و درنهایت نتایج حاصله را با مطالعات دیگر مقایسه نماید. به‌طورکلی دو روش برای تخمین معادلات ساختاری وجود دارد: روشهای تکمعادلهای[28] که روشهای با اطلاعات محدود[29] نیز نامیده میشود و روشهای سیستمی[30] که روشهای با اطلاعات کامل هم گفته میشوند. در روش تک معادلهای، هر معادله بهصورت جداگانه، فقط با در نظر گرفتن اطلاعات همان معادله و بدون توجه به اطلاعات سایر معادلات سیستم، برآورد میشود. لازم به اشاره اینکه روشهای مزبور عبارت‌اند از: 1ـ کمترین مجذورات معمولی؛ برای الگوی کاملاً عطفی، 2ـ روش کمترین مجذورات غیرمستقیم؛ برای معادلات دقیقاً قابل‌شناسایی، 3ـ روش کمترین مجذورات دومرحله‌ای[31]، 4ـ روش متغیرهای ابزاری، 5ـ روش بیشینه درستنمایی با اطلاعات محدود.
در روش سیستمی، تمام معادلات الگو به‌طور هم‌زمان با در نظر گرفتن تمام اطلاعات سیستم معادلات برآورد میشوند. این روشها عبارت‌اند از: روش کمترین مجذورات سه مرحلهای[32] و روش بیشینه درستنمایی با اطلاعات کامل[33]. لذا روشهای برآورد تک معادله، امکان ارتباط جملات اخلال معادلات را نادیده میگیرند. ازاین‌رو برآوردهای حاصل اگرچه سازگارند، اما مجانبی کار نیستند. ولی در روش دستگاهی چون تمام اطلاعات موجود در معادلات، مثل ارتباط بین جملات خطای معادلات، در نظر گرفته میشوند، این امر سبب افزایش کار آیی این برآورد کننده میشود (صدیقی و همکاران، 1386: 278). همچنین، متغیرهای ملحوظ در یک مدل معادلات هم‌زمان بر دو قسم‌اند: متغیرهای درون‌زا یا متغیرهایی که مقدار عددی آنها از داخل مدل تعیین میشود؛ و متغیرهای از پیش تعیین‌شده یا متغیرهایی که مقادیر عددی آنها خارج از مدل تعیین میشود. درواقع متغیرهای درون‌زا تحت عنوان متغیرهای تصادفی و متغیرهای از پیش تعیین‌شده تحت عنوان متغیرهای غیر تصادفی مدنظر قرار خواهند گرفت. متغیرهای از پیش تعیین‌شده خود مشتمل بر دو گروهاند: یکی متغیرهای برون‌زا مربوط به دوره جاری و یا تأخیری و دوم متغیرهای درون‌زای تأخیری(گجراتی، 1387: 838).
با توجه به معادلات شکل خلاصه‌شده میتوان به بررسی قابلیت تشخیص یک معادله و مشخص بودن یا نبودن یک معادله در یک سیستم معادلات هم‌زمان پی برد؛ اما این رویه وقتگیر و طاقتفرسا است. به‌این‌ترتیب میتوان برای بررسی قابلیت تشخیص از شرایطی به نام شرایط رتبهای و درجهای استفاده کرد. شرط درجهای، یک شرط لازم (نه کافی) برای تشخیص است. حتی اگر این شرایط تأمین‌شده باشد؛ باز ممکن است که یک معادله مشخص نباشد؛ بنابراین، برای مشخص بودن، نهتنها شرط لازم، بلکه تفحص راجع به‌شرط کافی نیز ضروری است. این نیاز توسط بررسی شرط رتبهای تشخیص تأمین میشود. از آزمونهای شناسایی در الگوهای معادلات هم‌زمان جهت شناخت دقیقتر از معادلات ساختاری استفاده میشود که این آزمونها عبارتانداز: آزمون متغیرهای حذف‌شده (مانند آزمون نسبت درستنمایی و آزمون ضریب لاگرانژ)، آزمون خودهمبستگی وودریچ[34]، آزمون هم‌زمانی[35] و آزمون برونزایی. با توجه به وجود مقاطع و دورههای زمانی مختلف لزوم ترکیب دادهها نمایان میشود. دادههای پانل امکان مطالعه مدلهای رفتاری پیچیده و پیشرفته را میسر میسازد و برای مطالعه پویای تغییرات مناسبترند؛ بنابراین، استفاده از دادههای پانل مزایایی دارد که میتوان گفت با ترکیب دادههای سری زمانی و مقطعی، اطلاعات بیشتر، انعطافپذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر ایجاد میشود.
تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری: برای بهدست آوردن اطلاعات مربوط به تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری (برحسب هر فرد شاغل)، ابتدا حق بیمههای دریافتی سالهای موردنظر را بر شاخص قیمتی کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری تقسیم و در 100 ضرب تا اثر تورم از مقادیر محاسبه‌شده حذف شود. سپس این مقادیر را که حق بیمههای واقعی زندگی هستند بر میزان جمعیت شاغل هرسال تقسیم کرده و حق بیمه سرانه واقعی بیمههای زندگی سالهای مختلف بهدست میآید.
نرخ بیمه: نرخ بیمه متغیر پراهمیتی است و با تقاضای بیمه زندگی رابطه معکوس دارد. قیمت بالای بیمه، تمایل برای خرید بیمه زندگی را کم میکند. در این پژوهش، هزینه خرید انواع بیمه زندگی مانند بیمه تمام عمر، مختلط پسانداز و بیمه عمر زمانی برای بیمه‌گذاران بهعنوان قیمت بیمه در نظر گرفته شده است.
درآمد سرانه حقیقی: برای محاسبه این متغیر تولید ناخالص داخلی سالهای مختلف را بر شاخص مصرفی کالاها و خدمات همان سال تقسیم و در 100 ضرب میکنیم تا اثر تورم از مقادیر محاسبه‌شده حذف شود. سپس این ارقام را بر جمعیت شاغل همان سال تقسیم میکنیم و به‌این‌ترتیب درآمد سرانه واقعی برای هرسال محاسبه میشود.
نرخ تورم: منظور از تورم در این پژوهش نرخ تورم انتظاری است. این متغیر ازجمله شاخصهای تصمیمگیری افراد، در خرید بیمهنامههای عمر است. این متغیر یکی دیگر از شاخصهای تصمیمگیری افراد، در خرید بیمهنامههای عمر است. در این پژوهش، از وقفهی مرتبه اول نرخ تورم بهعنوان نرخ تورم انتظاری استفاده شده است (سهیلی و همکاران، 1391: 25).
بار تکفل: برای محاسبه متغیر بار تکفل، برای هر استان، جمعیت کل هر استان را بر جمعیت شاغل آن استان در سال موردنظر تقسیم میکنیم؛ که فرمول محاسبه آن عبارت است از:
سطح تحصیلات: برای جمعآوری دادههای مربوط به متغیر تحصیلات و باسوادی، از آمار مربوط به درصد جمعیت باسواد کشور که در سالنامه‌های آماری وجود داشتند، استفاده گردید. این آمار در سالهایی که در آنها سرشماری صورت گرفته است (سال 1385 و 1390)، موجود بوده و برای محاسبه نرخ باسوادی در سایر سالها، از درونیابی[36] خطی استفاده شد که ازجمله محدودیتهای تحقیق محسوب میگردد.
سطح اجتماعی رفاه اجتماعی: برای محاسبه شاخصی برای سطح اجتماعی رفاه اجتماعی، از مقادیر شاخص نابرابری درآمدی استفاده شده است؛ و این شاخص اینگونه تعریف شده است که با افزایش مقدار عددی به‌دست‌آمده، توزیع درآمد افراد نابرابرتر میشود.
سطح آموزشی رفاه اجتماعی: برای محاسبه شاخص سطح آموزشی رفاه اجتماعی، آمار موجود در سالنامه‌های آماری که در آنها دادههای مربوط به شاخصهای تعداد ثبت‌نام دوران ابتدایی؛ تعداد کلاس دوران ابتدایی؛ تعداد کلاس دوران راهنمایی؛ تعداد کلاس دوران متوسطه؛ و تعداد تختهای مؤسسات درمانی، موجود بودند جمعآوری گردید. از آنجایی که حداقل سواد موردنیاز برای کسب مهارت‌های زندگی اجتماعی در دوران پایهای آموزش ابتدایی در حیطه وظایف نظام آموزشی فراهم میشود، در این پژوهش جهت واردکردن متغیر سطح آموزشی رفاه اجتماعی در مدل موردنظر، از متغیر تعداد ثبت‌نام دوران ابتدایی که ضمناً از کاربردیترین شاخصهای رفاه آموزشی است، استفاده شد.
سطح فیزیکی رفاه اجتماعی: برای تعیین متغیر یا شاخصی برای بیان سطح فیزیکی رفاه اجتماعی افراد از متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی، بهعنوان شاخص جاری برای بیان تعالی مادی افراد در زمان فعلی استفاده شد و با متغیر درآمد سرانه حقیقی که به‌نوعی شاخص قیمتی مصرفکننده را در خود دارد متفاوت است.
این آزمون جهت تشخیص رابطه علیت یا اثرگذاری بین دو متغیر انجام میشود. در این پژوهش برای اینکه مشخص گردد که دو متغیر اثر دوطرفه دارند یا یکطرفه از آزمون علیت گرانجری که در این آزمون فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه از طرف یک متغیر بر متغیر دیگر است، استفاده شده و نتایج در جدول 2 گزارش شده است. ملاحظه میگردد که نرخ بیمه (در سطح ده درصد)، نرخ تورم (در سطح یک درصد)، بار تکفل (در سطح یک درصد)، درآمد سرانه (در سطح ده درصد) و سطح تحصیلات (در سطح پنج درصد) علیت متغیر تقاضای بیمه عمر هستند. همچنین، تقاضای بیمهی عمر علیت شاخصهای رفاهی شامل سطح آموزشی رفاه (در سطح یک درصد)، سطح فیزیکی رفاه (در سطح یک درصد) و سطح اجتماعی رفاه (در سطح ده درصد) است.
جدول 2. نتایج آزمون علیت گرانجری |
|
||
|
فرض صفر علیت گرانجری |
مقدار آماره F |
ارزش احتمال |
|
|
نرخ بیمه علیت تقاضای بیمه نیست |
59/2* |
0811/0 |
|
|
نرخ تورم انتظاری علیت تقاضای بیمه نیست |
2/8*** |
0006/0 |
|
|
بار تکفل علیت تقاضای بیمه نیست |
74/6*** |
0020/0 |
|
|
درآمد سرانه علیت تقاضای بیمه نیست |
83/2* |
0650/0 |
|
|
سطح تحصیلات علیت تقاضای بیمه نیست |
41/4** |
0152/0 |
|
|
تقاضای بیمه علیت سطح فیزیکی رفاه اجتماعی نیست |
83/7*** |
0008/0 |
|
|
تقاضای بیمه علیت سطح آموزشی رفاه اجتماعی نیست |
87/9*** |
0002/0 |
|
|
تقاضای بیمه علیت سطح اجتماعی رفاه اجتماعی نیست |
55/2* |
0843/0 |
|
***، ** و * بهترتیب معناداری در سطح یک درصد، پنج درصد و ده درصد.
منبع: یافتههای پژوهش
برای آگاهی از وجود یا عدم وجود نوسانات میانگین و واریانس متغیرهای موردمطالعه، نیازمند بررسی رفتار بلندمدت آنها بوده که این مفهوم توسط آزمون ریشه واحد انجام میشود. لذا برای اینکه بدانیم متغیرهای معادله موردنظر در سطح و یا با تفاضل مانا هستند از آزمون مانایی کایدو، پیپی فیشر استفاده شده است. نتایج در جدول 3 گزارش شده است. مطابق با نتایج حاصل‌شده میتوان گفت که متغیرهای نرخ بیمه، نرخ تورم، تحصیلات، درآمد سرانه، تقاضای بیمه، سطح فیزیکی رفاه اجتماعی، سطح آموزشی رفاه اجتماعی و سطح اجتماعی رفاه اجتماعی در سطح مانا بوده و متغیر بار تکفل نیز با یکبار تفاضل مانا شده است.
جدول 3. نتایج آزمون ریشه واحد (کایدو، پیپی-فیشر) |
|||||
|
متغیر |
در سطح |
با یکبار تفاضل |
متغیر |
در سطح |
با یکبار تفاضل |
|
نرخ بیمه |
05/199*** (00/0) |
- |
تقاضای بیمه |
8/187*** (00/0) |
- |
|
نرخ تورم |
5/111*** (00/0) |
- |
سطح فیزیکی رفاه اجتماعی |
5/78* (054/0) |
- |
|
تحصیلات |
08/260*** (00/0) |
- |
سطح آموزشی رفاه اجتماعی |
0/251*** (00/0) |
- |
|
بار تکفل |
18/35 (9/0) |
22/98*** (00/0) |
سطح اجتماعی رفاه اجتماعی |
7/76* (071/0) |
|
|
درآمد سرانه |
5/78* (054/0) |
- |
|
|
|
|
***، ** و * بهترتیب معناداری در سطح یک درصد، پنج درصد و ده درصد. منبع: یافتههای پژوهش |
|||||
در این آزمون فرضیه صفر دلالت بر وجود همسانی واریانس بین اجزاء اخلال دارد. نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس در جدول 5 خلاصه شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون و آزمون نسبت راست‌نمایی نشان میدهد که فرضیه صفر یا وجود همسانی واریانس بین اجزاء اخلال در تمامی معادلات رد شده و مدل رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس است. لذا جهت رفع این مشکل از آزمون حداقل مربعات وزنی[37] در برآورد استفاده شده است.
|
مدل |
مدل اول |
مدل دوم |
مدل سوم |
مدل چهارم |
|
آماره خیدو |
71/22 |
36/18 |
07/41 |
18/31 |
|
ارزش احتمال |
(00/0) |
(00/0) |
(00/0) |
(00/0) |
منبع: یافتههای پژوهش
برای تعیین مشخص یا نامشخص بودن معادلات در یک مدل معادلات هم‌زمان اگر؛ (M) تعداد کل متغیرهای ابزاری مدل معادلات هم‌زمان؛ (N) تعداد کل متغیرهای توضیحی معادله موردنظر؛ (K) تعداد متغیرهای درون‌زای معادله موردنظر، آنگاه شرط مشخص بودن معادله موردنظر این است که در آن شرط M-N ≥K برقرار باشد. همانطور که از نتایج جدول 5، مشهود است هر چهار معادله موردنظر بهعنوان معادله مشخص به شمار میروند.
|
مدل |
مدل اول |
مدل دوم |
مدل سوم |
مدل چهارم |
|
تعداد M |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
تعداد N |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
تعداد K |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
نوع |
مشخص |
مشخص |
مشخص |
مشخص |
منبع: یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از برآورد مدل معادلات هم‌زمان مربوط به چهار مدل معرفی‌شده در بخش ادبیات پژوهش در جدول 7 خلاصه شده است. در ستون دوم این جدول، ضریب هر یک از متغیرها گزارش‌شده و ستونهای سوم، چهارم و پنجم نیز بهترتیب مربوط به مقادیر انحراف استاندارد (معیار)، آماره تی ـ استیودنت و ارزش احتمال هستند. جهت جمعبندی و خلاصه کردن نتایج نیز، جدول 8 گزارش شده است.
|
ضریب |
مقدار ضریب |
انحراف استاندارد |
آماره تی ـ استیودنت |
ارزش احتمال |
|
(1)C |
32/14-*** |
8/2 |
12/5- |
00/0 |
|
(2)C |
15/2*** |
12/0 |
11/17 |
00/0 |
|
(3)C |
104/0- |
16/0 |
65/0- |
51/0 |
|
(4)C |
31/3-*** |
76/0 |
35/4- |
00/0 |
|
(5)C |
9/0*** |
18/0 |
0/5 |
00/0 |
|
(6)C |
73/2*** |
48/0 |
62/5 |
00/0 |
|
(7)C |
26/3*** |
12/0 |
49/26 |
00/0 |
|
(8)C |
11/0*** |
021/0 |
32/5 |
00/0 |
|
(9)C |
43/0*** |
026/0 |
48/16 |
00/0 |
|
(10)C |
013/0-*** |
0045/0 |
93/2- |
00/0 |
|
(11)C |
07/10*** |
14/0 |
26/72 |
00/0 |
|
(12)C |
3/0*** |
023/0 |
11/13 |
00/0 |
|
معادله اول: تابع تقاضای بیمه LQ=C(1)+C(2)LEDU+C(3)LP+C(4)PEE+C(5)LY+C(6)LBT |
||||
|
ضریب تعیین معادله اول |
47/0 |
ضریب تعیین تعدیل‌شده معادله اول |
55/0 |
|
|
معادله دوم: تابع تعالی مادی (رفاه فیزیکی) PhSW(=LY)=C(7)+C(8)*LQ |
||||
|
ضریب تعیین معادله دوم |
107/0 |
ضریب تعیین تعدیل‌شده معادله دوم |
101/0 |
|
|
معادله سوم: تابع رفاه اجتماعی SLSW=C(9)+C(10)*LQ |
||||
|
ضریب تعیین معادله سوم |
022/0 |
ضریب تعیین تعدیل‌شده معادله سوم |
015/0 |
|
|
معادله چهارم: تابع رفاه آموزشی LNEL =C(11)+C(12)*LQ |
||||
|
ضریب تعیین معادله چهارم |
0359/0 |
ضریب تعیین تعدیل‌شده معادله چهارم |
355/0 |
|
|
*** و ** بهترتیب معناداری در سطح یک درصد و پنج درصد. تمامی متغیرها به‌جز متغیرهای احتمال مرگ، نرخ تورم و سطح اجتماعی رفاه اجتماعی به شکل لگاریتمی وارد مدل شدهاند. |
||||
منبع: یافتههای پژوهش
|
ضریب |
متغیر |
علامت |
ملاحظات |
|
(1)C |
عرض از مبدأ |
منفی |
معنادار |
|
(2)C |
سطح تحصیلات |
مثبت و مورد انتظار |
معنادار |
|
(3)C |
نرخ بیمه |
منفی و مورد انتظار |
غیر معنادار |
|
(4)C |
نرخ تورم |
منفی و مورد انتظار |
معنادار |
|
(5)C |
درآمد سرانه |
مثبت و مورد انتظار |
معنادار |
|
(6)C |
بار تکفل |
مثبت و مورد انتظار |
معنادار |
|
(7)C |
عرض از مبدأ |
مثبت |
معنادار |
|
(8)C |
تقاضای بیمه |
مثبت و مورد انتظار |
معنادار |
|
(9)C |
عرض از مبدأ |
مثبت |
معنادار |
|
(10)C |
تقاضای بیمه |
منفی و مورد انتظار |
معنادار |
|
(11)C |
عرض از مبدأ |
مثبت |
معنادار |
|
(12)C |
تقاضای بیمه |
مثبت و مورد انتظار |
معنادار |
منبع: یافتههای پژوهش
در برآورد هم‌زمان چهار معادله، نتایج نشان داد که در معادله اول نرخ بیمه (غیرمعنیدار) و نرخ تورم (معنی‌دار) رابطه معکوس و مورد انتظار با متغیر مقدار تقاضا برای بیمه عمر و سرمایهگذاری دارد. در معادله اول بین متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد سرانه و بار تکفل با متغیر مقدار تقاضا برای بیمه عمر و سرمایهگذاری رابطه مستقیم (و مورد انتظار) و معنادار وجود دارد؛ که با توجه به مقدار ارزش احتمال (برای هر سه متغیر کمتر از پنج درصد است)، این نتایج نیز مورد تائید واقع میشوند. ازآنجاکه مقدار ضریب تعیین معادله اول معادل با 57 درصد به‌دست‌آمده است میتوان گفت که متغیرهای توضیحی توانستهاند 57 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. در معادله دوم، رابطه معنادار و مستقیم (و مورد انتظار) بین تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری با متغیر وابسته سطح فیزیکی رفاه اجتماعی (بهعبارتی درآمد سرانه افراد) وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به مقدار ضریب (0.11) و ارزش احتمال معادله برآورد شده، میتوان به رابطه معنادار و مثبت بین این دو متغیر پی برد. از طرفی مقدار ضریب تعیین این معادله نشان‌دهنده این است که متغیر مستقل تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری توانسته است 10 درصد تغییرات متغیر وابسته سطح فیزیکی رفاه اجتماعی را توضیح دهد. در خصوص این نتیجه میتوان اینگونه استدلال کرد که با افزایش تقاضای افراد برای بیمههای عمر و سرمایهگذاری سطح فیزیکی رفاه آنها نیز افزایش یافته است؛ یعنی ایندسته از متقاضیان همراه با افزایش تقاضای خود برای بیمههای عمر، افزایش در رفاه قابل‌لمس (فیزیکی) را تجربه کردهاند. نتایج معادله سوم حاکی است که بین تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری و سطح اجتماعی رفاه اجتماعی افراد (نابرابری درآمدی) رابطه معنادار و منفی وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، با افزایش تقاضای افراد برای بیمههای عمر و سرمایهگذاری توزیع نابرابری درآمد آنها کاهش یافته است. همچنین، مقدار ضریب تعیین معادله مذکور معادل 2.6 درصد بوده و به این معنی است که متغیر مستقل تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری توانسته است 2.6 درصد از تغییرات متغیر وابسته (سطح اجتماعی رفاه اجتماعی) را توضیح دهد. نکته حائز اهمیت این است که در این پژوهش با افزایش شاخص سطح اجتماعی رفاه اجتماعی افراد، شاخص برابری درآمدی افراد نابرابرتر میشود؛ بنابراین، در رابطه با این نتیجه میتوان اینگونه تفسیر کرد که با افزایش تقاضای افراد برای بیمه، توزیع درآمد آنها برابرتر شده است. احتمالاً یکی از دلایل این امر میتواند افزایش سطح مطلوبیت و رضایت افراد هنگام تقاضا برای بیمههای عمر و سرمایهگذاری مربوط به شرکت بیمه پارسیان باشد. نتایج معادله چهارم نشان میدهد که بین متغیر تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری و سطح آموزشی رفاه اجتماعی، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، با افزایش تقاضای افراد برای بیمههای عمر و سرمایهگذاری سطح آموزشی رفاه اجتماعی آنها افزایش یافته است. همچنین، مقدار ضریب تعیین معادله مذکور معادل 35 درصد بوده و به این معنی است که متغیر مستقل تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری توانسته است 35 درصد از تغییرات متغیر وابسته (سطح اجتماعی رفاه اجتماعی) را توضیح دهد. میتوان اینگونه استدلال کرد که با افزایش تقاضای افراد برای بیمههای عمر و سرمایهگذاری سطح آموزشی رفاه اجتماعی آنها افزایش یافته است.
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر هم‌زمان متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه زندگی (عمر و سرمایهگذاری) و نیز اثر این تقاضا بر شاخصهای رفاهی شامل شاخص رفاه اجتماعی، شاخص رفاه آموزشی و شاخص رفاه فیزیکی، مطالعه موردی شرکتبیمه پارسیان، است. بههمین منظور، جهت رسیدن به این هدف با استفاده از روش معادلات هم‌زمان- پانلی، برای 30 استان کشور واقع در کشور ایران و دوره زمانی 94-1390 موردپژوهش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین نرخ بیمه و نرخ تورم انتظاری با تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری رابطهای معکوس و معنادار؛ بین درآمد سرانه افراد، سطح تحصیلات و بار تکفل خانوادهها با تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری رابطهای مستقیم و معنادار؛ بین تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری با سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه رابطهای مستقیم و معنادار؛ و بین تقاضای بیمه عمر و سرمایهگذاری با سطح نابرابری توزیع درآمد رابطهای معکوس و قابل‌انتظار یافت شد.
بنابراین در یک بررسی مقایسهای بین نتایج این پژوهش با تحقیقات پیشین میتوان بیان نمود که نتیجهگیری مبتنی بر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین درآمد سرانه افراد و تقاضای آنها برای بیمههای عمر و سرمایهگذاری شرکت پارسیان منطبق بر نتایج تحقیقات KJosevski (2011)، Li (2008)، Subirsen (2007)، Li et al (2007)، Lim & Heberman (2004)، Rubayah & Zaidi (2000)، Truett & Truett (1990)، Beenstock et al (1986)، campbell (1980)، Fischer (1973)، Cummins (1973)، امینی کندی (1391)، باصری و همکاران (1390)، رجبیان (1384)، عزیزی (1384) و خرمی (1372) است. نتیجهگیری مبتنی بر وجود رابطه مستقیم و معناداری بین بار تکفل و تقاضا برای بیمه شرکت پارسیان مطابق با نتایج تحقیقات Li (2008)، Browne & Kim (1993) و محسنآرا و رجبیان (1384) است. نتیجهگیری مبتنی بر عدم تائید (ازلحاظ معنیداری) رابطهای معکوس ولی غیرمعنیدار بین نرخ بیمه شرکت پارسیان و تقاضای آن با نتایج تحقیقات Lim & Heberman (2004)، سجادی و غلامی و عزیزی (1384) است. نتیجهگیری مبتنی بر وجود رابطه معکوس و معنادار بین تورم انتظاری و تقاضای بیمه شرکت پارسیان مطابق با نتایج تحقیقات Li et al (2007)، Lima & Rulli (2006)، Lim & Heberman (2004)، Rubayah & Zaidi (2000)، امینی نبی کندی (1391)، مهدوی کلیشمی و ماجد (1390)، سجادی و غلامی (1386) و خرمی (1372) بوده و نتیجهگیری مبتنی بر وجود رابطه مستقیم و معناداری بین تحصیلات و تقاضا برای بیمههای عمر و سرمایهگذاری شرکت پارسیان مطابق با نتایج تحقیقات Li (2008)، Truett & Truett (1990)، مهدوی کلیشمی و ماجد (1390)، مهرآرا و رجبیان (1387) و خرمی (1372) است.
الف) توزیع عادلانهتر درآمد بهمنظور تشویق گروههای کمدرآمد به پسانداز کردن با توجه به اینکه در کشورهای درحال‌توسعه مثل کشور ایران که در آن فقط بخش کوچکی از جمعیت، پسانداز شخصی دارند؛ ب) جهت دادن به سرمایهگذاری شرکت بیمه پارسیان در فعالیتهای عمرانی و سازندگی دارای بازده مناسب؛ پ) افزایش درآمد سرانه افراد از طریق سیاستهای طرف تقاضا؛ مبنی بر افزایش تقاضای افراد و کل جامعه برای مصرف کالاها و خدمات داخلی؛ ت) سوق دادن ذخایر ریاضی به‌دست‌آمده از فروش بیمهنامههای عمر و سرمایهگذاری این شرکت (شرکت بیمه پارسیان) در کمک به افزایش تولیدات و بهدنبال آن کاهش معضلات تورم-رکودی حاکم بر کشور؛ ث) اطلاعرسانی به مردم و ایجاد تسهیلات لازم، توسط این شرکت، در راستای تقلیل مخاطرات عدم تصمیمگیری درست توسط اشخاص؛ ج) با توجه به پایین بودن سهم فروش بیمهنامهها، توسط شرکت بیمه پارسیان، در مقایسه با کل بیمهنامههای صادره (توسط کل شرکتهای بیمه)، میتوان با ایجاد همکاری لازم با اتحادیههایی نظیر اتحادیه کارگری، بازرگانی، تأمین اجتماعی، تعاونی- روستایی و دیگر اتحادیهها و نیز افزایش ظرفیت این شرکتها، به افزایش فروش کمک رساند؛ چ) بهمنظور خنثیسازی اثرات نرخ تورم غیرمنتظره بر نرخ بیمهنامههای صادره توسط شرکت پارسیان، بهتر است پایه آن برحسب طلا و پول خارجی (ارزی) شکل گیرد؛ ح) ازآنجاکه خرید بیمهنامههای عمر بیشتر توسط خانوادههایی که سرپرست آنها شاغل است شکل میگیرد، لذا معرفی این نوع بیمهنامهها در بین این دسته از خانوادهها بیشازپیش حائز اهمیت است؛ خ) ازآنجاکه آشنایی با بیمههای عمر از عوامل مهم در افزایش احتمال خرید این بیمهها تلقی میشود، لذا توجه به سطح تحصیلات افراد و نیز آموزش به آنها به چشم میخورد.
[1]. Yaari
[2]. Neumann and Morgenstern
[3]. Varian
[4]. Expected Lifetime Utility
[5]. Lifetime
[6]. Probably of Survival
[7]. Subjective Discount Function
[8]. Utility Function
[9]. Probability of Death
[10]. Subjective weighting Function for Bequest
[11]. Bequest Function
[12]. Rate of Earning
[13]. Rate of consumption
[14]. Rate of Interest
[15]. Uncertainty
[16]. Certainty
[17]. Time Preference Rate
[18]. Subjective Discount Rate
[19]. Lewis, 1989
[20]. Chuma, 1997
[21]. Deterministic Life-Cycle Mode
[22]. Wealth Accumulation Process
[23]. Lump-sum
[24]. Social Level of Social Welfare
[25]. Educational Level of Social Welfare
[26]. Physical Level of Social Welfare
[27]. Simultaneous Equations System
[28]. Single Equation Methods
[29]. Limited Information Methods
[30]. System Methods
[31]. Three Stage Least Squares
[32]. Three Stage Least Squares Methods
[33]. Full Information Maximum Likelihood Methods
[34]. Wooldridge
[35]. Simultaneity Test
[36]. Interpolation
[37]. Generalized Least Square
)