بررسی تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های رفاهی به روش معادلات هم‌زمان ـ پانل (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بو علی سینا

2 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

در چند دهه اخیر و در بسیاری از کشورها، بیمه­های زندگی نه‌تنها به­عنوان مؤثرترین و مقبول­ترین ابزار جهت کاهش خطراتی از قبیل از دست دادن اموال و دارایی­ها، صدمه بدنی در محیط کار، ازکارافتادگی و ناتوانی و مرگ و سایر حوادث، بلکه به‌عنوان یکی از اهرم­های برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه به‏کار گرفته شده‏اند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر هم‌زمان متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه زندگی (عمر و سرمایه­گذاری) و نیز اثر این تقاضا بر شاخص­های رفاهی شامل شاخص رفاه اجتماعی، شاخص رفاه آموزشی و شاخص رفاه فیزیکی، مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان، است و برای این منظور، از روش معادلات هم‌زمان ـ پانلی، برای 30 استان کشور ایران در دوره زمانی 1390 تا 1394 استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بین نرخ بیمه و نرخ تورم انتظاری با تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری رابطه­ای معکوس و معنادار؛ بین درآمد سرانه افراد، سطح تحصیلات و بار تکفل خانواده­ها با تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری رابطه­ای مستقیم و معنادار؛ بین تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری با سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه رابطه­ای مستقیم و معنادار؛ و بین تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری با سطح نابرابری توزیع درآمد رابطه­ای معکوس و قابل‌انتظار یافت شد. یافته‏های این پژوهش می‏تواند برای مدیران شرکت‏های بیمه به هنگام تصمیم‏گیری حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها


 مقدمه

جهان کنونی شاهد تحولات و دگرگونی­های شگفت­انگیزی در تمام ابعاد است. فناوری پیشرفته حاصل از این دگرگونی­ها محیط اطراف انسان را پیچیده­تر نموده و وی را در معرض خطرهای متعددی از قبیل از دست دادن اموال و دارایی‌ها، صدمه بدنی در محیط کار، ازکارافتادگی و ناتوانی و مرگ قرار داده است. برای کاهش اثرات ناگوار ناشی از این حوادث، بیمه عمر و سرمایه‏گذاری به­عنوان مؤثرترین و مقبول­ترین ابزار در بسیاری از کشورهای جهان عمل می­کند. در حال حاضر نظام بیمه­های عمر و سرمایه­گذاری می­تواند به­عنوان یکی از اهرم­های برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه باشد و از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم در جهت کاهش حجم فقر و بالا بردن سطح رفاه اجتماعی در جامعه عمل نماید. بیمه­ مهم‌ترین نقش خود را در تأمین و تضمین آتیه خانواده­ها ایفا می­نماید که ملموس­ترین جنبه آن است. امروزه مردم کشورهای توسعه­یافته در پناه بیمه عمر به موقعیت مطلوبی ازلحاظ خطرهای مرگ‌ومیر سرپرست خانواده و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، همچنین مشکلات ناشی از پیری و کهولت افراد، رسیده­اند. در این کشورها بیمه عمر سهم زیادی از درآمد جامعه را به خود اختصاص داده­ و با استفاده از منابع مالی عظیمی که حاصل می­شود، خدمات متعددی را به افراد جامعه ارائه می‏دهد. توسعه بیمه­های عمر و سرمایه­گذاری به‏عنوان بیمه­های اختیاری، از مسئولیت بیمه­های اجباری دولت نیز می­کاهد و بخشی از تأمین­های مربوط به هزینه­های مستمری و ازکارافتادگی و غیره را به خود افراد جامعه و شرکت­های بیمه واگذار می‏نماید. با این تفاسیر می­توان گفت که بیمه عمر و سرمایه‌گذاری درواقع یک سرمایه­گذاری مطمئن با سود تضمینی است که علاوه بر پرداخت سود علی­الحساب به سپرده­گذاری، شامل پوشش­های بیمه­ای بسیار زیادی هست. این نوع بیمه، بالاخص در شرکت بیمه پارسیان، یکی از پرطرفدارترین نوع بیمه در سراسر جهان است که با اضافه نمودن یک برنامه سرمایه­گذاری امن به بیمه عمر بلندمدت، روزبه‌روز طرفداران بیشتری را در اکثر کشورها به خود جلب می­کند.

شرکت­های‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرح­های‌ متفاوت‌ و ابتکاری‌ متناسب‌ با نیازهای ‌جوامع‌ انسانی‌ در پی‌ تأمین‌ و تسهیل‌ این‌ غریزه‌ ثبات‌ مالی‌ و اقتصادی‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ و یا حادثه­دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی ‌بهره‌مند شوند؛ بنابراین، هدف اساسی بیمه­های عمر ایجاد و جمع­آوری ذخایر مالی و سرمایه­گذاری و کسب سود حاصله از سرمایه­گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه­گر در قبال استفاده‌کنندگان است. بیمه­های عمر و ذخایر انباشته آن به­عنوان یک عامل می­تواند در ارتقای سطح تولید ملی نقشی سازنده ایفا نماید و این افزایش سطح تولید پرداخت سرمایه­ها و غرامت­های کلیه رشته­های اشخاص در تسریع گردش چرخ­های اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود (شیدایی­راد، 1377: 33)؛ بنابراین، بحث‏­هاى متعددی که امروزه در باب توسعه صنعت بیمه و افزایش رفاه اجتماعی و رویکردهاى مختلف به آن مى‏شود نیز حکایت از این موضوع دارد که جوامع سالم قبل از آن‌که نیازمند آسایش باشند، به امنیت روانی نیاز دارند، زیرا در سایه همین امنیت روانی و اجتماعی است که هر هدفی دست‌یافتنی است؛ بنابراین توجه به امنیت روانی و آرامش جمعی، مهم­ترین خواسته جوامع به شمار می­رود. همچنین، توسعه رفاه اجتماعی و پوشش­های بیمه­ای، موجب توسعه اقتصادی و افزایش رفاه می­شود. پس در تعریف رفاه اجتماعی می­توان گفت که آن توانایی یک فرد، گروه یا ملت برای فراهم آوردن خوشبختی، امنیت و تولید محصولات مناسب است که مردم را قادر می­سازد براساس سلایق خاص خودشان، خوب زندگی کنند.

در کشورهای پیشرفته، نظام بیمه­های عمر و سرمایه­گذاری به­عنوان یکی از اهرم­های برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم در جهت کاهش حجم فقر و بالا بردن سطح رفاه اجتماعی در جامعه عمل می‏نمایند. در پیشرفته­ترین کشورهای جهان بخصوص آلمان، سوئد و فرانسه، اکثریت مردم بر این اعتقادند که هرکسی باید نیازهایش را خود برآورده کند. تنوع دولت­های اروپایی­، ناشی از شرایطی است که در آن قرار دارند. هر چه تعداد بیکاران نسبت به افراد شاغل بیشتر باشد مسئولیت دولت در تأمین رفاه اجتماعی و مردمی بالاتر می­رود؛ اما هرچه میزان درآمد در یک کشور بالاتر باشد، مردم بیشتر در پی آن هستند که خود نیازهایشان را برطرف کنند و نقش دولت را در تأمین نیازهای افراد کمرنگ می­بینند که این باعث کاهش هزینه­های دولت می­گردد. ازجمله دلایل تقاضای بیمه عمر، پوشش ریسک ناشی از فقدان درآمد سرپرست خانوار به‎واسطه مرگ است و طبیعی است که منشأ این عدم اطمینان برای بیمه‎گران، عدم آگاهی از سن زمان مرگ سرپرست خانوار است. از طرفی، بیمه در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقش داشته و با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت­های تولیدی و خدماتی را فراهم می‏کند. بیمه عمر و سرمایه­گذاری یکی از انواع بیمه‌های عمر است که هم‌زمان با برقراری پوشش بیمه عمر، امکان سرمایه‌گذاری منابع حق بیمه پرداختی را فراهم می‌نماید بدین‌ ترتیب که با سرمایه‌گذاری حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌گذاران، علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر ناشی از بیمه عمر و برقراری پوشش‌هایی نظیر فوت و ازکارافتادگی بیمه‌شده، وی را در سود حاصله از سرمایه‌گذاری حق بیمه‌های پرداختی نیز سهیم می‌کند؛ و نیز، بیمه عمر و سرمایه­گذاری حرکتی است مناسب در جهت کسب آرامش خیال امروز و رفاه زمان بازنشستگی و همچنین تأمین پشتوانه مالی بازماندگان در زمان غیبت سرپرست خانواده و همچنین، بیمه عمر و سرمایه­گذاری تأمین مناسبی است برای جبران بازنشستگی و کهولت سن، تشکیل سرمایه برای فرزندان، تأمین هزینه‌های جهیزیه و ازدواج و تحصیل فرزندان، ساخت و خرید مسکن و از طرفی کم کردن فاصله طبقاتی خانوارها، افزایش فرصت­های اشتغال و سرمایه­گذاری، ایجاد زیرساخت­های مناسب توسعه رفاه، کاهش وابستگی خانوارها به دولت و بالا رفتن رفاه اجتماعی، ثبات رشد اقتصادی کشور، تأمین اجتماعی و برقراری منبع مالی و درآمدی (یاری[1]، 1965). به­ همین منظور، توجه به عوامل تأثیرگذار بر بیمه عمر و سرمایه­گذاری و نیز اثر این بیمه بر رفاه فیزیکی، آموزشی و اجتماعی افراد و خانوارها حائز اهمیت بوده که در این پژوهش بررسی می­شود. طبق اسناد موجود، بیمه عمر برای اولین بار در سال 1583 در انگلستان مرسوم شد. اولین شرکت بیمه عمر در سال 1762 در انگلستان تأسیس و اولین بررسی علمی درباره بیمه عمر در سال 1812 منتشر شد. بیمه عمر در ایران به‌وسیله نمایندگی یک شرکت بیمه خارجی به نام ویکتوریا در سال 1314 آغاز شد. این نمایندگی بعد از یک سال فعالیت منحل شد و پرتفوی خود را که شامل 150 بیمه‌نامه بود به شرکت سهامی بیمه ایران که آن زمان تازه تأسیس شده بود، واگذار کرد. اولین بیمه‌نامه عمر که توسط این نمایندگی مزبور صادر شد، از نوع مختلط پس­انداز بود. بیمه ایران تا سال 1336 تنها شرکتی بود که در ایران به این رشته از بیمه اقدام می­کرد، اما در سال 1336 شرکت سهامی بیمه ملی و در سال 1340 شرکت سهامی بیمه امید نیز به عملیات بیمه عمر پرداختند (امینی نبی‏کندی، 1391: 27).

هدف از این پژوهش، تعیین اثرات هم‌زمان متغیرهای کلان اقتصادی شامل درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بیمه، سطح تحصیلات، بار تکفل بر تقاضای بیمه زندگی و نیز تأثیر تقاضای بیمه زندگی بر شاخص­های رفاهی است. سازمان‌دهی مقاله عبارت است از بیان مسئله در بخش دوم، مبانی نظری و پیشینه مطالعات در بخش سوم، روش تحقیق و بررسی مدل در بخش چهارم، برآورد مدل و تفسیر نتایج در بخش پنجم و در بخش پایانی به نتیجه­گیری و پیشنهادها پرداخته می‏شود.

2. مبانی نظری پژوهش

 نظریه مطلوبیت انتظاری نظریه تصمیم­گیری در شرایط نااطمینانی بوده که توسط نیومن و مورگنسترن[2] مطرح شد (واریان[3]، 1993). نظریه مطلوبیت انتظاری به این موضوع اشاره دارد که مصرف­کنندگان در هنگام تصمیم­گیری در شرایط نااطمینانی از دو عامل تأثیر می­پذیرند؛ یکی مطلوبیت مورد انتظار و دیگری احتمال مربوط به آن. به­طوری­که مطلوبیت انتظاری برابر با میانگین مطلوبیت حاصل از تصمیم­گیری­های فرد بوده و معادل با جمع جبری مطلوبیت­های حاصل از هر تصمیم ضربدر احتمال وقوع آن­ها است. به‌عبارت‌دیگر، اگر احتمال وقوع یک تصمیم را با (π) و مطلوبیت حاصل از تصمیم i ام را با (x) نشان دهیم، رابطه 1، حاصل می‏شود.

(1)

 

که در آن، مطلوبیت مورد انتظار عبارت است از مجموع وزنی مطلوبیت حاصل از دو امکان مصرفی متفاوت و پیش روی مصرف‌کننده. به­طوری­که (U(c1)) با احتمال (1π) و (U(c2)) با احتمال (2π) تابع مطلوبیت به‌صورت رابطه 2 را تشکیل می‏دهد. مجموع ارزش احتمال این دو مجموعه برابر با یک است.

(2)

 

با توجه به این مبحث، مطابق مطالعات پیشین، مدل تقاضای بیمه عمر بر حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری سرپرست خانوار تأکید داشته که در این پژوهش جهت تبیین این مدل موردنظر به مطالعه یاری (1965) رجوع شده است. وی در ابتدا در یک مدل پیوسته زمانی، مسئله طول عمر نامطمئن و تقاضای بیمه عمر را موردبررسی قرار داد. فرض مدل او بر این است که سرپرست خانوار مطلوبیت انتظاری طول عمر[4] خود را نسبت به محدودیت فرآیند تجمع پس­انداز حداکثر می­کند. لذا با بسط مدل نیومن و مورگنسترن، مدل استفاده‌شده توسط وی به‌صورت رابطه 3، است.

(3)

     

s.t:                                       

که در آن،  بیانگر طول عمر[5]،  بیانگر احتمال زنده ماندن[6]،   بیانگر تابع تنزیل ذهنی[7]،   بیانگر تابع مطلوبیت[8]،   بیانگر احتمال مرگ[9]،  بیانگر تابع ذهنی موزون ارث[10]،  بیانگر تابع ارث[11] و S(t) بیانگر تابع پس­انداز است. در محدودیت فرایند تجمع پس­انداز،  بیانگر نرخ رشد درآمد فرد[12]،  بیانگر نرخ رشد مصرف[13] و  بیانگر نرخ بهره[14] است.

در مدل یاری مسیر بهینه به‌دست‌آمده مصرف در حالت اطمینان، با مسیر بهینه به‌دست‌آمده مصرف در حالت بی‏اطمینانی[15] و وجود انگیزه ارث برابر است؛ زیرا به عقیده او وقتی انگیزه ارث وجود دارد فرد با خرید بیمه عمر بی­اطمینانی را مدیریت کرده و مسیر بهینه مصرف او با حالت اطمینان[16] برابر می­شود. درنتیجه وجود بیمه عمر، نااطمینانی درباره مصرف طول عمر را از بین می­برد (رابطه 4).

(4)

 

که در آن،  نرخ ترجیح زمانی[17] و  نرخ تنزیل ذهنی[18] مصرف­کننده هستند. چون  نرخ ترجیح زمانی در طول زمان نزولی است    منفی است؛ بنابراین مسیر بهینه زمانی مصرف نشان می­دهد که چنانچه نرخ تنزیل ذهنی  بزرگ‌تر از نرخ بهره باشد، مصرف بهینه افزایش می­یابد؛ لذا اگر انگیزه ارث و بیمه عمر وجود نداشته باشد، مسیر بهینه مصرف به­صورت رابطه 5 است.

(5)

 

که در آن،  احتمال مرگ است. در این رابطه، عبارت  نرخ تنزیل ذهنی است که از  بزرگ‌تر است. یعنی، به دلیل وجود بی­اطمینانی، مطلوبیت مصرف آتی با شدت بیشتری پایین آمده است. به­عبارتی، در نبود انگیزه ارث و بیمه عمر، رشد مصرف فزایش می­یابد. یاری در مدل خود آشکارا منحنی تقاضای بیمه عمر را نشان نمی­دهد (یاری، 1965).

لوئیس[19] با بسط مدل یاری، جابه­جایی در تابع مصرف­کننده را با در نظر گرفتن ترجیحات فرزندان و همسر با فرض تفکیک‌پذیری تابع مطلوبیت هریک از اعضای خانواده، به‏صورت درون‌زا به­دست آورد. این فرض به ما اجازه می­دهد تا بحث را از دیدگاه مصرف‏کننده یعنی کسی که بیمه می­شود، به همسر و فرزندان (وارثین شخص) انتقال دهیم. بنابراین، لوئیس بحث خود را بیشتر به­صورت تحلیل تقاضای فرزندان برای بیمه عمر مطرح کرد. در این تحلیل ازیک‌طرف، سرپرست خانوار درآمد خود را به‌صورت برون‌زا برای فرزندان خود فراهم می­کند و آن را طوری تخصیص می­دهد که مطلوبیت انتظاری فرزندان وی حداکثر شود. از طرف دیگر فرزندان، مطلوبیت خود را با در نظر گرفتن محدودیت درآمد برون­زای انتقالی از پدر حداکثر می­کنند. حداکثر کردن مطلوبیت از طرف فرزندان ممکن است شامل خرید بیمه عمر برای سرپرست خانواده باشد. چون فرزندان با درآمد نامطمئنی که از طول عمر نامطمئن سرپرست خانواده به دست می­آید، مواجه هستند. در مدل لوئیس مدل تقاضای بیمه عمر برای فرزندان و همسر به‌صورت رابطه 6 نوشته می‏شود:

(6)

 

که در آن TC: ارزش فعلی مصرف هریک از فرزندان از دوره جاری تا سنi  با فرض بر اینکه زنده بمانند و W: ثروت خانوار بدون احتساب سهم ارث همسر است. لوئیس هدف را بهینه کردن تابع مطلوبیت بازماندگان در نظر گرفت. در حالی که یاری، تابع هدف را مطلوبیت انتظاری سرپرست در نظر گرفت (Lewis, 1989).

در همین رابطه، چوما[20] در پی یافتن روشی برای اندازه­گیری انگیزه­های ارث­گذاری و اثر آن بر پس­انداز و تقاضای بیمه عمر از مدل دوره زمانی یاری استفاده می­کند. تفاوت اساسی مدل چوما و یاری در این است که چوما آشکارا تقاضای بیمه عمر را از مدل، به‏دست می­آورد. درحالی‌که در مدل یاری فقط مسیر بهینه زمانی مصرف نشان داده می­شود. در مدل چوما، با روش برنامه­ریزی پویا، منحنی تقاضای بیمه عمر برای توابع مطلوبیت با نرخ ریسک­گریزی نسبی ثابت به‌صورت رابطه 7 به دست می­آید.

(7)

 

که در آن*I(t): تقاضای بهینه بیمه عمر، λ(t): درجه نسبی انگیزه ارث­گذاری، δ: درجه ریسک­گریزی نسبی، W(t): ثروت و L(t): ارزش حال درآمد به‌دست‌آمده از کار است. در تابع تقاضای بیمه عمر مدل چوما، با افزایش درآمد و درجه نسبی انگیزه ارث­گذاری، میزان تقاضای بیمه عمر افزایش می­یابد  .(Chuma, 1994)

 همچنین در مدل دوران زندگی معین[21]، یک فرد با طول عمر نامعین، دارای تابع مطلوبیت مشترکی از جریان مصرف و ارثی است که برای بازماندگان باقی می­گذارد، به‌طوری‌که فرد سعی دارد تا مطلوبیت انتظاری طول عمر خود را که ناشی از جریان مصرف C(t) و میزان سرمایه بیمه عمر I(t) است، نسبت به محدودیت فرایند انباشت ثروت[22]، بهینه کند. در مدل دوران زندگی معین، تابع مطلوبیت فرد از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت اول جریان مصرفی طول عمر فرد و قسمت دوم مطلوبیت ناشی از میراث است که به‌صورت یکجا[23] در نظر گرفته می‏شود.

2ـ1. معرفی الگوی تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری

با توجه به مبانی نظری اشاره‌شده و همچنین مطالعات تجربی صورت پذیرفته، الگوی تابع تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری در ایران به­صورت رابطه 8، ارائه می­شود.

(8)

Log(InD)it0111*Log(Y)it21*Log(bt)it31* ( )it+ Β41*Log(Edu)it51*Log(Pinsurance)it+Uit      

که در آن، i و t، به­ترتیب، استان (مقاطع) و سال موردنظر است.

InD

تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری؛ که این متغیر به شکل لگاریتمی وارد مدل شده است.

Y

درآمد سرانه حقیقی؛ که به شکل لگاریتمی وارد مدل شده است.

Bt

بار تکفل؛ که به شکل لگاریتمی وارد مدل شده است.

 

نرخ تورم انتظاری؛ که به شکل درصد وارد مدل شده است.

Edu

تحصیلات (آموزش) افراد؛ که به شکل لگاریتمی وارد مدل شده است.

 

نرخ بیمه؛ که به شکل لگاریتمی وارد مدل شده است.

Uit

جمله اخلال مدل

و با توجه به علامت­های انتظاری داریم (رابطه 9)؛

(9)

InD = f(Y(+), bt (+), (-), Edu(+)  (-))

2ـ2. الگوی مربوط به سطح اجتماعی رفاه اجتماعی

متغیر سطح اجتماعی رفاه اجتماعی[24] به­عنوان یکی از شاخص­های رفاهی و به‌صورت رابطه 10، تعریف می‏شود.

(10)

SLSW = 1 - [ G (1-µ) ]   

که در آن SLSW: نماینده رفاه منفی است و به­عبارتی دیگر با افزایش مقدار عددی آن توزیع درآمد افراد نابرابرتر می­شود. ازآنجاکه مطالعات خاصی به­صورت آمار و ارقام، در رابطه با تأثیر تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری بر رفاه اجتماعی، انجام نگرفته است، لذا در این پژوهش رابطه 11 را به شکل لگاریتمی می‏توان نوشت.

(11)

(SLSW) it = β02 + β12 * Log (InD) it + Uit     

یعنی با افزایش تقاضا برای بیمه­های عمر، سطح رفاه و امنیت اجتماعی افراد افزایش می­یابد. در این پژوهش نیز انتظار بر این است که یک رابطه منفی بین افزایش تقاضا برای بیمه و کاهش توزیع نابرابری درآمدی افراد، وجود داشته باشد.

2ـ3. الگوی مربوط به سطح آموزشی رفاه اجتماعی

از آنجایی که حداقل سواد موردنیاز برای کسب مهارت‌های زندگی اجتماعی در دوران پایه‏ای آموزش ابتدایی در حیطه وظایف نظام آموزشی فراهم می‏شود، در این پژوهش متغیر سطح آموزشی رفاه اجتماعی[25] به­صورت تعداد ثبت‌نام دوران ابتدایی تعریف شده است. در مطالعه موسوی و محمدی (1388) رابطه مثبتی بین سطح آموزش و تقاضای برای بیمه­های عمر ذکرشده است. به‌عبارت‌دیگر آن­ها بیان کردند که با افزایش تقاضا برای بیمه­های عمر و سرمایه­گذاری، سطح سلامت و بهداشت افراد که درنتیجه آن سطح رفاه افراد افزایش می‏یابد، افزایش خواهد یافت که الگوی لگاریتمی آن به شکل رابطه 12، است.

(12)

Log (ELSW)it = β03 + β13 * Log (InD) it+ Uit     

که در آن ELSW: متغیر سطح آموزشی رفاه اجتماعی و InD: متغیر تقاضا برای بیمه عمر و سرمایه­گذاری است.


 

2ـ4. الگوی مربوط به سطح فیزیکی رفاه اجتماعی

متغیر سطح فیزیکی رفاه اجتماعی[26] از دیگر متغیرهای رفاهی موردنظر در مطالعه موسوی و محمدی (1388) است که آن‏ها یک رابطه مثبت بین تقاضای بیمه عمر و زندگی و این شاخص از رفاه بیان کردند. شکل تابعی و لگاریتمی آن را می­توان به‏صورت روابط 13 و 14 نشان داد.

(13)

PhLSW = f (InD)

(14)

Log (PhLSW)it = β04 + β14 * Log (InD) it + Uit      

که در آن‏ها PhLSW: متغیر سطح فیزیکی رفاه اجتماعی و InD: متغیر تقاضا برای بیمه عمر و سرمایه­گذاری است. در این پژوهش، با توجه به شاخص­های موجود، از متغیر رشد اقتصادی که به­عنوان شاخصی برای نشان دادن «تعالی مادی» رفاه افراد می‌باشد، استفاده شده است. به‌عبارت‌دیگر، معادله (12) را می­توان به شکل رابطه 15 که در آن متغیر وابسته رشد اقتصادی است و لگاریتم تولید ناخالص داخلی را می­توان به­عنوان رشد اقتصادی در معادله وارد کرد، نشان داد.

(15)

Log (Y)it = β04 + β14 * Log (InD) it + Uit

2ـ5. مدل معادلات هم‌زمان ـ پانل

با توجه به الگوهای معرفی‌شده در بخش قبل که در آن­ها به­تفکیک الگوهای مورد استفاده در این پژوهش بیان شد، در این بخش به­معرفی اجزاء الگوها پرداخته شده است. با جمع­بندی الگوها خواهیم داشت:

الگوی اول

Log (InD)it = β01 + β11 * Log(Y)it + β21 * Log(bt)it + β31* ( )it+ β41*Log(Edu)it51*Log( )it+ Uit

الگوی دوم

Log (SLSW)it = β02 + β12 * Log(InD) it + Uit

الگوی سوم

Log (ELSW)it = β03 + β13 * Log (InD) it + Uit

الگوی چهارم

Log(Y)it = β04 + β14 * Log (InD) it + Uit

حل هم‌زمان این چهار معادله به الگوی معادلات هم‌زمان منتهی می­شود. به­منظور حل این مدل نیازمند تشخیص نوع متغیرها، برحسب درون‌زا یا برون‌زا بودن، هستیم؛ که می­توان به شکل زیر معرفی کرد:

الف) متغیرهای درون‌زا: از آن­دسته از متغیرها به شمار می­روند که مقدار عددی آن­ها از درون خود معادله به­دست می­آید؛ که در این پژوهش عبارت‌اند از تقاضای بیمه، رشد اقتصادی، سطح اجتماعی رفاه اجتماعی، سطح آموزشی رفاه اجتماعی و سطح فیزیکی رفاه اجتماعی.

ب) متغیرهای برون‌زا: از آن­دسته از متغیرها به شمار می­روند که مقدار عددی آن­ها از قبل مشخص باشد؛ که در این پژوهش عبارت‌اند از بار تکفل، نرخ انتظاری تورم، احتمال مرگ، متغیر مجازی و نرخ بیمه.

3. پیشینه مطالعات تجربی

در ارتباط با پیشینه مطالعات تجربی درباره موضوع تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‏های رفاهی، مطالعات بسیاری صورت گرفته است که به دلیل کثرت، به بیان خلاصه­ای از آن‏ها و همچنین نتایج حاصل‌شده در قالب جدول 1 بسنده می‏شود.

 

جدول1. خلاصه مطالعات خارجی و داخلی انجام‌شده مرتبط با موضوع پژوهش

نویسنده (ها)

سال

عنوان یا هدف ـ (دوره زمانی مطالعه)

نتیجه

سپهردوست و ابراهیم نسب

1393

ضریب نفوذ بیمه عمر، بیمه عمر سرانه و حق بیمه عمر اثر مثبت بر بهبود وضعیت امید به زندگی و کاهش نرخ مرگ‌ومیر کودکان دارند. همچنین متغیرهای تورم و نرخ بیکاری اثر منفی بر بهبود وضعیت امید به زندگی و کاهش نرخ مرگ‌ومیر کودکان دارند.

اثرات متفاوت

سپهردوست و ابراهیم نسب

1392

اثر تقاضای بیمه عمر (+)، توسعه مالی (+)، درآمد سرانه (+)، تورم (-) و بیکاری (-) بر شاخص سلامت و رفاه.

اثرات متفاوت

عباسی و همکاران

1391

در کشورهای توسعه‌یافته: اثر تورم (-)، تحصیلات (-)، جمعیت (+) و درآمد سرانه (+) بر تقاضای بیمه؛ و در کشورهای درحال‌توسعه: تورم (بی‌معنی)، تحصیلات (بی‌معنی)، جمعیت (+) و درآمد سرانه (+) بر تقاضای بیمه.

اثرات متفاوت

شاهچراغ

1391

پیش‌زمینه‌های فرهنگی گسترش بیمه در شکل­گیری توسعه و رفاه اجتماعی

لزوم توجه به بیمه

صفدریان و همکاران

1391

تحلیل رابطه جمعیت شاغل و تقاضای بیمه عمر در ایران (1348-1388)

علیت یک‌طرفه بین تقاضای بیمه و اشتغال

مؤمنی و همکاران

1391

در ایران تقاضای بیمه‌های عمر با تورم رابطه معنی‌دار و منفی و با سطح درآمد سرانه و درصد باسوادی و جمعیت رابطه معنی‌دار و مثبت دارد.

اثرات متفاوت

امینی نبی‏کندی

1391

شناسایی و بررسی برخی از عوامل اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر تقاضای بیمه عمر

درآمد، نرخ بهره، تورم، توسعه مالی

باصری و همکاران

1390

اثر درآمد (+)، امید به زندگی (+)، انگیزه ترک ارث (+)،  سن (-) و داشتن فرزند (-) بر خرید بیمه عمر (مطالعه موردی شهر تهران)

اثرات متفاوت

کلیشمی و ماجد

1390

اثر سلامت انتظاری فرد (-)، حق بیمه پرداختی (-)، انتظارات تورمی مثبت (-)، درجه ریسک­گریزی (-)، ارزیابی سلامت روانی خود (-)، تمایل به ابزار اعتقادات فردی در جمع (-)، درآمد (-)، اعتقاد به گذاشتن ارث (+)، اشتغال همسر (+) و میزان مطالعه افراد (+) بر تقاضای بیمه عمر در ایران.

اثرات متفاوت

مهدوی

1388

اثر عامل سربار (-)، میزان ثروت (-)، احتمال مرگ (+)، درجه ریسک گریزی (+) بر تقاضای بیمه عمر در ایران.

اثرات متفاوت

مهرآرا و رجبیان

1387

اثر تحصیلات (+)، بار تکفل (-)، درآمد سرانه (+) و تورم انتظاری (-) بر تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادرکننده نفت.

اثرات متفاوت

رشنوادی و دهنوی

1387

نقش بیمه­های عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی

مؤثر و معنادار

کریمی

1386

نزدیکی و ارتباط متقابل بیمه عمر و تأمین اجتماعی

ارتباط مؤثر

سجادی و غلامی

1386

اثر امید به زندگی (-)، نرخ بیمه (-)، درآمد سرانه (+) و نرخ تورم (-) بر تقاضا برای بیمه عمر در ایران

اثرات متفاوت

رجبیان

1384

اثر درآمد (+)، بار تکفل (-)، تحصیلات (+)، احتمال مرگ سرپرست (نامشخص) و تورم انتظاری (نامشخص) بر تقاضای بیمه در ایران

اثرات متفاوت

عزیزی

1384

اثر درآمد (+)، بازده سهام (+)، امید به زندگی (+)، توسعه مالی (+)، تورم (+)، نرخ بهره (-) و قیمت بیمه (-) بر تقاضای بیمه عمر در ایران

اثرات متفاوت

حسن‌زاده و همکاران

1382

نقش بیمه­های خرد در کاهش فقر و نقش بیمه­های عمر در آن

ابزاری مؤثر

پاسبان

1380

نقش بیمه­های زندگی در پس­انداز ملی کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران

بین پس­انداز و حق بیمه عمر علیت دوطرفه و مثبت

همتی

1376

نقش بیمه خانوار در توسعه اقتصادی کشور ایران

نقشی حیاتی

خرمی

1372

اثر درآمد واقعی قابل‌تصرف افراد (+)، امید به‏زندگی در بدو تولد (+)، گسترش بازارهای سرمایه (+)، وضعیت بهداشت و سطح تحصیلات افراد (+)، میزان حق بیمه­های زندگی (-)، نرخ تورم انتظاری (-) و ساختار انحصاری بیمه­های زندگی (-) بر تقاضا برای بیمه­های زندگی در ایران

اثرات متفاوت

Simona Laura

2014

تقاضای بیمه‏زندگی و غیرزندگی: اثرات متفاوتی از عوامل تأثیرگذار در کشورهای در حال ظهور از اروپا و آسیا

شهرنشینی، توزیع درآمد و آموزش‌وپرورش عوامل مرتبط با توسعه بخش بیمه

KJosevski

2011

اثر تولید ناخالص داخلی بر تقاضا برای بیمه عمر در 14 کشور واقع در مرکز و جنوب شرقی اروپا

رابطه معنادار و مثبت

Chui

2009

رابطه شیوه­های فرهنگی با مصرف بیمه عمر، در 38 کشور منتخب-(2004-1966)

رابطه معنادار

Li

2008

عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه­های زندگی سرپرستان خانواده

سطح تحصیلات و ریسک گریزی

Kapfer

2007

عوامل مؤثر بر تقاضا برای بیمه­های عمر در آلمان

تحصیلات، درآمد، نرخ مالیات

Subirsen

2007

اثر برخی متغیرهای کلان بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای منتخب آسیایی

درآمد، پس‌انداز، نرخ بهره

Li, et al.

2007

عامل مؤثر بر تقاضا برای بیمه­های عمر در کشورهای OECD-(2000-1993)

درآمد

Lenten & Rulli

2006

عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه در شرکت­های بیمه در کشور استرالیا

نرخ بیمه، نرخ تورم و درآمد

Hwang & Greenford

2005

عوامل موثر بر بازار بیمه در کشور چین، هنگ کنگ و تایوان

درآمد و سطح توسعه‌یافتگی

Lim & Heberman

2004

اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در کشور مالزی

درآمد، نرخ بیمه و تورم و بهره، توسعه مالی

Hwang & Gao

2003

اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای منتخب

تأثیر درآمد

Beck & Webb

2003

آنالیز همبستگی بین درآمد و تقاضای بیمه

همبستگی بالا

Rubayah & Zaidi

2000

اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر

اثر مثبت درآمد

اثر منفی تورم

Black & Skipper

2003

تأثیر تورم همراه با نرخ بهره بر تقاضای بیمه عمر

اثر قابل‌توجه

Su, et al.

1996

اثر توسعه بیمه بر رشد اقتصادی

به ویژگی هر کشور وابسته است

Browne

1993

شناسایی اثر عواملی نظیر نسبت وابستگی (+)، درآمد ملی (+)، هزینه­های دولت در ایجاد امنیت اجتماعی (+)­، تورم (-)، امید به زندگی (-) بر تقاضای بیمه عمر

اثرات مختلف هر متغیر

Truett & Truett

1990

عوامل مؤثر بر تقاضا برای بیمه زندگی در مکزیک و آمریکا

سن، تحصیلات و درآمد

Lewis

1989

اثر احتمال مرگ سرپرست (+)، ارزش فعلی مصرف (+)، ریسک گریزی (+) و هزینه سربار (منفی) بر تقاضا برای بیمه عمر

اثرات مختلف

Beenstock

1986

اثر درآمد بر تقاضای بیمه برای 10 کشور صنعتی (1981-1970)

مثبت و معنادار

campbell

1980

اثر تولید بر تقاضای بیمه

مثبت و معنادار

Fortune

1973

اثر سیاست­های مالی و پولی بر تقاضا برای بیمه عمر

اثر مثبت

Fischer

1973

اثر تولید ناخالص داخلی بر تقاضا برای بیمه­های عمر

اثر مثبت

Cummins

1973

بررسی جریان بیمه زندگی و حقوق بازنشستگی بیمه­گذار با متغیرهای اقتصاد کلان همچون تولید ملی و درآمدهای ثابت

مرتبط و تأثیرگذار

منبع: یافته‏های پژوهش


4. روش­ تحقیق

در مباحث انجام‌شده ملاحظه گردید که علیرغم آنکه مطالعات زیادی با استفاده از روش­های مختلف آماری، درزمینۀ شناسایی متغیرهای اثرگذار بر تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری صورت گرفته است، اما مطالعات اندکی به تأثیرگذاری تقاضای بیمه عمر بر متغیرهای رفاهی پرداخته‏اند. این پژوهش بر آن است تا اثرات متغیرهای موردنظر را با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان[27] موردسنجش قرار داده و درنهایت نتایج حاصله را با مطالعات دیگر مقایسه نماید. به‌طورکلی دو روش برای تخمین معادلات ساختاری وجود دارد: روش­های تک­معادله­ای[28] که روش­های با اطلاعات محدود[29] نیز نامیده می­شود و روش­های سیستمی[30] که روش­های با اطلاعات کامل هم گفته می­شوند. در روش تک معادله­ای، هر معادله به‌صورت جداگانه، فقط با در نظر گرفتن اطلاعات همان معادله و بدون توجه به اطلاعات سایر معادلات سیستم، برآورد می­شود. لازم به اشاره اینکه روش­های مزبور عبارت‌اند از: 1ـ کمترین مجذورات معمولی؛ برای الگوی کاملاً عطفی، 2ـ روش کمترین مجذورات غیرمستقیم؛ برای معادلات دقیقاً قابل‌شناسایی، 3ـ روش کمترین مجذورات دومرحله‌ای[31]، 4ـ روش متغیرهای ابزاری، 5ـ روش بیشینه درست‏نمایی با اطلاعات محدود.

در روش سیستمی، تمام معادلات الگو به‌طور هم‌زمان با در نظر گرفتن تمام اطلاعات سیستم معادلات برآورد می­شوند. این روش­ها عبارت‌اند ‏از: روش کمترین مجذورات سه مرحله­ای[32] و روش بیشینه درست­نمایی با اطلاعات کامل[33]. لذا روش­های برآورد تک معادله، امکان ارتباط جملات اخلال معادلات را نادیده می­گیرند. ازاین‌رو برآوردهای حاصل اگرچه سازگارند، اما مجانبی کار نیستند. ولی در روش دستگاهی چون تمام اطلاعات موجود در معادلات، مثل ارتباط بین جملات خطای معادلات، در نظر گرفته می­شوند، این امر سبب افزایش کار آیی این برآورد کننده می­شود (صدیقی و همکاران، 1386: 278). همچنین، متغیرهای ملحوظ در یک مدل معادلات هم‌زمان بر دو قسم‌اند: متغیرهای درون‌زا یا متغیرهایی که مقدار عددی آن­ها از داخل مدل تعیین می­شود؛ و متغیرهای از پیش تعیین‌شده یا متغیرهایی که مقادیر عددی آن­ها خارج از مدل تعیین می­شود. درواقع متغیرهای درون‌زا تحت عنوان متغیرهای تصادفی و متغیرهای از پیش تعیین‌شده تحت عنوان متغیرهای غیر تصادفی مدنظر قرار خواهند گرفت. متغیرهای از پیش تعیین‌شده خود مشتمل بر دو گروه­اند: یکی متغیرهای برون‌زا مربوط به دوره جاری و یا تأخیری و دوم متغیرهای درون‌زای تأخیری(گجراتی، 1387: 838).

با توجه به معادلات شکل خلاصه‌شده می­توان به بررسی قابلیت تشخیص یک معادله و مشخص بودن یا نبودن یک معادله در یک سیستم معادلات هم‌زمان پی برد؛ اما این رویه وقت­گیر و طاقت­فرسا است. به‌این‌ترتیب می­توان برای بررسی قابلیت تشخیص از شرایطی به نام شرایط رتبه­ای و درجه­ای استفاده کرد. شرط درجه­ای، یک شرط لازم (نه کافی) برای تشخیص است. حتی اگر این شرایط تأمین‌شده باشد؛ باز ممکن است که یک معادله مشخص نباشد؛ بنابراین، برای مشخص بودن، نه­تنها شرط لازم، بلکه تفحص راجع به‌شرط کافی نیز ضروری است. این نیاز توسط بررسی شرط رتبه­ای تشخیص تأمین می­شود. از آزمون­های شناسایی در الگوهای معادلات هم‌زمان جهت شناخت دقیق­تر از معادلات ساختاری استفاده می­شود که این آزمون­ها عبارت‌اند‏از: آزمون متغیرهای حذف‌شده (مانند آزمون نسبت درستنمایی و آزمون ضریب لاگرانژ)، آزمون خودهمبستگی وودریچ[34]، آزمون هم‌زمانی[35] و آزمون برون­زایی. با توجه به وجود مقاطع و دوره­های زمانی مختلف لزوم ترکیب داده­ها نمایان می‏شود. داده­های پانل امکان مطالعه مدل­های رفتاری پیچیده و پیشرفته را میسر می­سازد و برای مطالعه پویای تغییرات مناسب­ترند؛ بنابراین، استفاده از داده­های پانل مزایایی دارد که می­توان گفت با ترکیب داده­های سری زمانی و مقطعی، اطلاعات بیشتر، انعطاف‏پذیری بیشتر، هم‏خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر ایجاد می­شود.

 

 

4ـ1. متغیرهای مورداستفاده در مدل معادلات هم‌زمان ـ پانل

تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری: برای به‏دست آوردن اطلاعات مربوط به تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری (برحسب هر فرد شاغل)، ابتدا حق بیمه­های دریافتی سال­های موردنظر را بر شاخص قیمتی کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری تقسیم و در 100 ضرب تا اثر تورم از مقادیر محاسبه‌شده حذف شود. سپس این مقادیر را که حق بیمه­های واقعی زندگی هستند بر میزان جمعیت شاغل هرسال تقسیم کرده و حق بیمه سرانه واقعی بیمه­های زندگی سال­های مختلف به­دست می­آید.

نرخ بیمه: نرخ بیمه متغیر پراهمیتی است و با تقاضای بیمه زندگی ­رابطه معکوس دارد. قیمت بالای بیمه، تمایل برای خرید بیمه زندگی را کم می­کند. در این پژوهش، هزینه خرید انواع بیمه زندگی مانند بیمه تمام عمر، مختلط پس­انداز و بیمه عمر زمانی برای بیمه‏گذاران به­عنوان قیمت بیمه در نظر گرفته شده است.

درآمد سرانه حقیقی: برای محاسبه این متغیر تولید ناخالص داخلی سال­های مختلف را بر شاخص مصرفی کالاها و خدمات همان سال تقسیم و در 100 ضرب می­کنیم تا اثر تورم از مقادیر محاسبه‌شده حذف شود. سپس این ارقام را بر جمعیت شاغل همان سال تقسیم می­کنیم و به‌این‌ترتیب درآمد سرانه واقعی برای هرسال محاسبه می­شود.

نرخ تورم: منظور از تورم در این پژوهش نرخ تورم انتظاری است. این متغیر ازجمله شاخص­های تصمیم­گیری افراد، در خرید بیمه‏نامه‏های عمر است. این متغیر یکی دیگر از شاخص­های تصمیم­گیری افراد، در خرید بیمه‏نامه­های عمر است. در این پژوهش، از وقفه­ی مرتبه اول نرخ تورم به­عنوان نرخ تورم انتظاری استفاده شده است (سهیلی و همکاران، 1391: 25).

 

 

بار تکفل: برای محاسبه متغیر بار تکفل، برای هر استان، جمعیت کل هر استان را بر جمعیت شاغل آن استان در سال موردنظر تقسیم می­کنیم؛ که فرمول محاسبه آن عبارت است از:

 

سطح تحصیلات: برای جمع­آوری داده­های مربوط به متغیر تحصیلات و باسوادی، از آمار مربوط به درصد جمعیت باسواد کشور که در سالنامه‌های آماری وجود داشتند، استفاده گردید. این آمار در سال­هایی که در آن­ها سرشماری صورت گرفته است (سال 1385 و 1390)، موجود بوده و برای محاسبه نرخ باسوادی در سایر سال­ها، از درون­یابی[36] خطی استفاده شد که ازجمله محدودیت‏های تحقیق محسوب می‏گردد.

سطح اجتماعی رفاه اجتماعی: برای محاسبه شاخصی برای سطح اجتماعی رفاه اجتماعی، از مقادیر شاخص نابرابری درآمدی استفاده شده است؛ و این شاخص این­گونه تعریف شده است که با افزایش مقدار عددی به‌دست‌آمده، توزیع درآمد افراد نابرابرتر می­شود.

سطح آموزشی رفاه اجتماعی: برای محاسبه شاخص سطح آموزشی رفاه اجتماعی، آمار موجود در سالنامه‌های آماری که در آن‏ها داده­های مربوط به شاخص­های تعداد ثبت‌نام دوران ابتدایی؛ تعداد کلاس دوران ابتدایی؛ تعداد کلاس دوران راهنمایی؛ تعداد کلاس دوران متوسطه؛ و تعداد تخت­های مؤسسات درمانی، موجود بودند جمع­آوری گردید. از آنجایی که حداقل سواد موردنیاز برای کسب مهارت‌های زندگی اجتماعی در دوران پایه‏ای آموزش ابتدایی در حیطه وظایف نظام آموزشی فراهم می‏شود، در این پژوهش جهت واردکردن متغیر سطح آموزشی رفاه اجتماعی در مدل موردنظر، از متغیر تعداد ثبت‌نام دوران ابتدایی که ضمناً از کاربردی‏ترین شاخص­های رفاه آموزشی است، استفاده شد.

سطح فیزیکی رفاه اجتماعی: برای تعیین متغیر یا شاخصی برای بیان سطح فیزیکی رفاه اجتماعی افراد از متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی، به­عنوان شاخص جاری برای بیان تعالی مادی افراد در زمان فعلی استفاده شد و با متغیر درآمد سرانه حقیقی که به‌نوعی شاخص قیمتی مصرف‏کننده را در خود دارد متفاوت است.

 

 

5. برآورد مدل و تفسیر نتایج

5ـ1. آزمون علیت گرانجری

این آزمون جهت تشخیص رابطه علیت یا اثرگذاری بین دو متغیر انجام می­شود. در این پژوهش برای این­که مشخص گردد که دو متغیر اثر دوطرفه دارند یا یک­طرفه از آزمون علیت گرانجری که در این آزمون فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه از طرف یک متغیر بر متغیر دیگر است، استفاده شده­ و نتایج در جدول 2 گزارش شده است. ملاحظه می‏گردد که نرخ بیمه (در سطح ده درصد)، نرخ تورم (در سطح یک درصد)، بار تکفل (در سطح یک درصد)، درآمد سرانه (در سطح ده درصد) و سطح تحصیلات (در سطح پنج درصد) علیت متغیر تقاضای بیمه عمر هستند. همچنین، تقاضای بیمه­ی عمر علیت شاخص­های رفاهی شامل سطح آموزشی رفاه (در سطح یک درصد)، سطح فیزیکی رفاه (در سطح یک درصد) و سطح اجتماعی رفاه (در سطح ده درصد) است.

 

جدول 2. نتایج آزمون علیت گرانجری

 

فرض صفر علیت گرانجری

مقدار آماره F

ارزش احتمال

نرخ بیمه علیت تقاضای بیمه نیست

59/2*

0811/0

نرخ تورم انتظاری علیت تقاضای بیمه نیست

2/8***

0006/0

بار تکفل علیت تقاضای بیمه نیست

74/6***

0020/0

درآمد سرانه علیت تقاضای بیمه نیست

83/2*

0650/0

سطح تحصیلات علیت تقاضای بیمه نیست

41/4**

0152/0

تقاضای بیمه علیت سطح فیزیکی رفاه اجتماعی نیست

83/7***

0008/0

تقاضای بیمه علیت سطح آموزشی رفاه اجتماعی نیست

87/9***

0002/0

تقاضای بیمه علیت سطح اجتماعی رفاه اجتماعی نیست

55/2*

0843/0

       

***، ** و * به­ترتیب معناداری در سطح یک درصد، پنج درصد و ده درصد.

منبع: یافته‏های پژوهش

 

 

5ـ2. آزمون ریشه واحد (مانایی)

برای آگاهی از وجود یا عدم وجود نوسانات میانگین و واریانس متغیرهای موردمطالعه، نیازمند بررسی رفتار بلندمدت آن­ها بوده که این مفهوم توسط آزمون ریشه واحد انجام می­شود. لذا برای این­که بدانیم متغیرهای معادله موردنظر در سطح و یا با تفاضل مانا هستند از آزمون­ مانایی کای­دو، پی­پی فیشر استفاده شده است. نتایج در جدول 3 گزارش شده است. مطابق با نتایج حاصل‌شده می­توان گفت که متغیرهای نرخ بیمه، نرخ تورم، تحصیلات، درآمد سرانه، تقاضای بیمه، سطح فیزیکی رفاه اجتماعی، سطح آموزشی رفاه اجتماعی و سطح اجتماعی رفاه اجتماعی در سطح مانا بوده و متغیر بار تکفل نیز با یک­بار تفاضل مانا شده است.

جدول 3. نتایج آزمون ریشه واحد (کای­دو، پی­پی-فیشر)

متغیر

در سطح

با یک­بار تفاضل

متغیر

در سطح

با یک­بار تفاضل

نرخ بیمه

05/199***

(00/0)

-

تقاضای بیمه

8/187***

(00/0)

-

نرخ تورم

5/111***

(00/0)

-

سطح فیزیکی رفاه اجتماعی

5/78*

(054/0)

-

تحصیلات

08/260***

(00/0)

-

سطح آموزشی رفاه اجتماعی

0/251***

(00/0)

-

بار تکفل

18/35

(9/0)

22/98***

(00/0)

سطح اجتماعی رفاه اجتماعی

7/76*

(071/0)

 

درآمد سرانه

5/78*

(054/0)

-

 

 

 

***، ** و * به­ترتیب معناداری در سطح یک درصد، پنج درصد و ده درصد.

منبع: یافته‏های پژوهش

5ـ3. آزمون واریانس ناهمسانی

در این آزمون فرضیه صفر دلالت بر وجود همسانی واریانس بین اجزاء اخلال دارد. نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس در جدول 5 خلاصه شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون و آزمون نسبت راست‌نمایی نشان می­دهد که فرضیه صفر یا وجود همسانی واریانس بین اجزاء اخلال در تمامی معادلات رد شده و مدل رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس است. لذا جهت رفع این مشکل از آزمون حداقل مربعات وزنی[37] در برآورد استفاده شده است.

جدول 4. نتایج آزمون نسبت راست‌نمایی و بررسی ناهمسانی واریانس

مدل

مدل اول

مدل دوم

مدل سوم

مدل چهارم

آماره خی­دو

71/22

36/18

07/41

18/31

ارزش احتمال

(00/0)

(00/0)

(00/0)

(00/0)

  منبع: یافته‏های پژوهش

5ـ4. تعیین مشخص یا نامشخص بودن معادلات در مدل معادلات هم‌زمان

برای تعیین مشخص یا نامشخص بودن معادلات در یک مدل معادلات هم‌زمان اگر؛ (M) تعداد کل متغیرهای ابزاری مدل معادلات هم‌زمان؛ (N) تعداد کل متغیرهای توضیحی معادله موردنظر؛ (K) تعداد متغیرهای درون‌زای معادله موردنظر، آنگاه شرط مشخص بودن معادله موردنظر این است که در آن شرط  M-N ≥K برقرار باشد. همان­طور که از نتایج جدول 5، مشهود است هر چهار معادله موردنظر به­عنوان معادله مشخص به شمار می­روند.

جدول 5. نتایج تشخیص معادله موردنظر

مدل

مدل اول

مدل دوم

مدل سوم

مدل چهارم

تعداد M

8

8

8

8

تعداد N

5

1

1

1

تعداد K

2

2

1

1

نوع

مشخص

مشخص

مشخص

مشخص

منبع: یافته‏های پژوهش

نتایج حاصل از برآورد مدل معادلات هم‌زمان مربوط به چهار مدل معرفی‌شده در بخش ادبیات پژوهش در جدول 7 خلاصه شده است. در ستون دوم این جدول، ضریب هر یک از متغیرها گزارش‌شده و ستون­های سوم، چهارم و پنجم نیز به­ترتیب مربوط به مقادیر انحراف استاندارد (معیار)، آماره تی ـ استیودنت و ارزش احتمال هستند. جهت جمع­بندی و خلاصه کردن نتایج نیز، جدول 8 گزارش شده است.

جدول 6. نتایج برآورد معادلات هم‌زمان ـ پانل به­روش حداقل مربعات سه­مرحله­ای

ضریب

مقدار ضریب

انحراف استاندارد

آماره تی ـ استیودنت

ارزش احتمال

(1)C

32/14-***

8/2

12/5-

00/0

(2)C

15/2***

12/0

11/17

00/0

(3)C

104/0-

16/0

65/0-

51/0

(4)C

31/3-***

76/0

35/4-

00/0

(5)C

9/0***

18/0

0/5

00/0

(6)C

73/2***

48/0

62/5

00/0

(7)C

26/3***

12/0

49/26

00/0

(8)C

11/0***

021/0

32/5

00/0

(9)C

43/0***

026/0

48/16

00/0

(10)C

013/0-***

0045/0

93/2-

00/0

(11)C

07/10***

14/0

26/72

00/0

(12)C

3/0***

023/0

11/13

00/0

معادله اول: تابع تقاضای بیمه

LQ=C(1)+C(2)LEDU+C(3)LP+C(4)PEE+C(5)LY+C(6)LBT

ضریب تعیین معادله اول

47/0

ضریب تعیین تعدیل‌شده معادله اول

55/0

معادله دوم: تابع تعالی مادی (رفاه فیزیکی)

PhSW(=LY)=C(7)+C(8)*LQ

ضریب تعیین معادله دوم

107/0

ضریب تعیین تعدیل‌شده معادله دوم

101/0

معادله سوم: تابع رفاه اجتماعی

SLSW=C(9)+C(10)*LQ

ضریب تعیین معادله سوم

022/0

ضریب تعیین تعدیل‌شده معادله سوم

015/0

معادله چهارم: تابع رفاه آموزشی

LNEL =C(11)+C(12)*LQ 

ضریب تعیین معادله چهارم

0359/0

ضریب تعیین تعدیل‌شده معادله چهارم

355/0

*** و ** به­ترتیب معناداری در سطح یک درصد و پنج درصد. تمامی متغیرها به‌جز متغیرهای احتمال مرگ، نرخ تورم و سطح اجتماعی رفاه اجتماعی به شکل لگاریتمی وارد مدل شده­اند.

منبع: یافته‏های پژوهش

جدول 7. خلاصه نتایج برآورد به­روش معادلات هم‌زمان

ضریب

متغیر

علامت

ملاحظات

(1)C

عرض از مبدأ

منفی

معنادار

(2)C

سطح تحصیلات

مثبت و مورد انتظار

معنادار

(3)C

نرخ بیمه

منفی و مورد انتظار

غیر معنادار

(4)C

نرخ تورم

منفی و مورد انتظار

معنادار

(5)C

درآمد سرانه

مثبت و مورد انتظار

معنادار

(6)C

بار تکفل

مثبت و مورد انتظار

معنادار

(7)C

عرض از مبدأ

مثبت

معنادار

(8)C

تقاضای بیمه

مثبت و مورد انتظار

معنادار

(9)C

عرض از مبدأ

مثبت

معنادار

(10)C

تقاضای بیمه

منفی و مورد ‌انتظار

معنادار

(11)C

عرض از مبدأ

مثبت

معنادار

(12)C

تقاضای بیمه

مثبت و مورد انتظار

معنادار

منبع: یافته‏های پژوهش

در برآورد هم‌زمان چهار معادله­، نتایج نشان داد که در معادله اول نرخ بیمه (غیرمعنی‏دار) و نرخ تورم (معنی‏دار) رابطه معکوس و مورد انتظار با متغیر مقدار تقاضا برای بیمه عمر و سرمایه­گذاری دارد. در معادله اول بین متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد سرانه و بار تکفل با متغیر مقدار تقاضا برای بیمه عمر و سرمایه­گذاری رابطه­ مستقیم (و مورد انتظار) و معنادار وجود دارد؛ که با توجه به مقدار ارزش احتمال (برای هر سه متغیر کمتر از پنج درصد است)، این نتایج نیز مورد تائید واقع می­شوند. ازآنجاکه مقدار ضریب تعیین معادله اول معادل با 57 درصد به‌دست‌آمده است می­توان گفت که متغیرهای توضیحی توانسته­اند 57 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. در معادله دوم، رابطه معنادار و مستقیم (و مورد انتظار) بین تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری با متغیر وابسته سطح فیزیکی رفاه اجتماعی (به­عبارتی درآمد سرانه افراد) وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به مقدار ضریب (0.11) و ارزش احتمال معادله برآورد شده، می­توان به رابطه معنادار و مثبت بین این دو متغیر پی برد. از طرفی مقدار ضریب تعیین این معادله نشان‌دهنده این است که متغیر مستقل تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری توانسته است 10 درصد تغییرات متغیر وابسته سطح فیزیکی رفاه اجتماعی را توضیح دهد.  در خصوص این نتیجه می­توان این­گونه استدلال کرد که با افزایش تقاضای افراد برای بیمه­های عمر و سرمایه­گذاری سطح فیزیکی رفاه آن­ها نیز افزایش یافته است؛ یعنی این­دسته از متقاضیان همراه با افزایش تقاضای خود برای بیمه­های عمر، افزایش در رفاه قابل‌لمس (فیزیکی) را تجربه کرده­اند. نتایج معادله سوم حاکی است که بین تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری و سطح اجتماعی رفاه اجتماعی افراد (نابرابری درآمدی) رابطه معنادار و منفی وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، با افزایش تقاضای افراد برای بیمه­های عمر و سرمایه­گذاری توزیع نابرابری درآمد آن­ها کاهش یافته است. همچنین، مقدار ضریب تعیین معادله مذکور معادل 2.6 درصد بوده و به این معنی است که متغیر مستقل تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری توانسته است 2.6 درصد از تغییرات متغیر وابسته­ (سطح اجتماعی رفاه اجتماعی) را توضیح دهد. نکته حائز اهمیت این است که در این پژوهش با افزایش شاخص سطح اجتماعی رفاه اجتماعی افراد، شاخص برابری درآمدی افراد نابرابرتر می­شود؛ بنابراین، در رابطه با این نتیجه می­توان این­گونه تفسیر کرد که با افزایش تقاضای افراد برای بیمه­، توزیع درآمد آن­ها برابرتر شده است. احتمالاً یکی از دلایل این امر می­تواند افزایش سطح مطلوبیت و رضایت افراد هنگام تقاضا برای بیمه­های عمر و سرمایه­گذاری مربوط به شرکت بیمه پارسیان باشد. نتایج معادله چهارم نشان می‌‌دهد که بین متغیر تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری و سطح آموزشی رفاه اجتماعی، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، با افزایش تقاضای افراد برای بیمه­های عمر و سرمایه­گذاری سطح آموزشی رفاه اجتماعی آن­ها افزایش یافته است. همچنین، مقدار ضریب تعیین معادله مذکور معادل 35 درصد بوده و به این معنی است که متغیر مستقل تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری توانسته است 35 درصد از تغییرات متغیر وابسته­ (سطح اجتماعی رفاه اجتماعی) را توضیح دهد. می­توان این­گونه استدلال کرد که با افزایش تقاضای افراد برای بیمه­های عمر و سرمایه­گذاری سطح آموزشی رفاه اجتماعی آن­ها افزایش یافته است.

6. نتیجه­گیری

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر هم‌زمان متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه زندگی (عمر و سرمایه­گذاری) و نیز اثر این تقاضا بر شاخص­های رفاهی شامل شاخص رفاه اجتماعی، شاخص رفاه آموزشی و شاخص رفاه فیزیکی، مطالعه موردی شرکتبیمه پارسیان، است. به­همین منظور، جهت رسیدن به این هدف با استفاده از روش معادلات هم‌زمان- پانلی، برای 30 استان کشور واقع در کشور ایران و دوره زمانی 94-1390 موردپژوهش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین نرخ بیمه و نرخ تورم انتظاری با تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری رابطه­ای معکوس و معنادار؛ بین درآمد سرانه افراد، سطح تحصیلات و بار تکفل خانواده­ها با تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری رابطه­ای مستقیم و معنادار؛ بین تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری با سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه رابطه­ای مستقیم و معنادار؛ و بین تقاضای بیمه عمر و سرمایه­گذاری با سطح نابرابری توزیع درآمد رابطه­ای معکوس و قابل‌انتظار یافت شد.

بنابراین در یک بررسی مقایسه‏ای بین نتایج این پژوهش با تحقیقات پیشین می‏توان بیان نمود که نتیجه‏گیری مبتنی بر وجود رابطه­ مستقیم و معنادار بین درآمد سرانه افراد و تقاضای آن­ها برای بیمه­های عمر و سرمایه­گذاری شرکت پارسیان منطبق بر نتایج تحقیقات KJosevski (2011)، Li (2008)، Subirsen (2007)، Li et al (2007)، Lim & Heberman (2004)، Rubayah & Zaidi (2000)، Truett & Truett (1990)، Beenstock et al (1986)، campbell (1980)، Fischer (1973)، Cummins (1973)، امینی کندی (1391)، باصری و همکاران (1390)، رجبیان (1384)، عزیزی (1384) و خرمی (1372) است. نتیجه‏گیری مبتنی بر وجود رابطه مستقیم و معناداری بین بار تکفل و تقاضا برای بیمه شرکت پارسیان مطابق با نتایج تحقیقات Li (2008)، Browne & Kim (1993) و محسن­آرا و رجبیان (1384) است. نتیجه‏گیری مبتنی بر عدم تائید (ازلحاظ معنی‏داری) رابطه­ای معکوس ولی غیرمعنی‏دار بین نرخ بیمه شرکت پارسیان و تقاضای آن با نتایج تحقیقات Lim & Heberman (2004)، سجادی و غلامی و عزیزی (1384) است. نتیجه‏گیری مبتنی بر وجود رابطه معکوس و معنادار بین تورم انتظاری و تقاضای بیمه شرکت پارسیان مطابق با نتایج تحقیقات Li et al (2007)، Lima & Rulli (2006)، Lim & Heberman (2004)، Rubayah & Zaidi (2000)، امینی نبی کندی (1391)، مهدوی کلیشمی و ماجد (1390)، سجادی و غلامی (1386) و خرمی (1372) بوده و نتیجه‏گیری مبتنی بر وجود رابطه مستقیم و معناداری بین تحصیلات و تقاضا برای بیمه‏های عمر و سرمایه­گذاری شرکت پارسیان مطابق با نتایج تحقیقات Li (2008)، Truett & Truett (1990)، مهدوی کلیشمی و ماجد (1390)، مهرآرا و رجبیان (1387) و خرمی (1372) است.

7. پیشنهادها

الف) توزیع عادلانه­تر درآمد به­منظور تشویق گروه­های کم­درآمد به پس­انداز کردن با توجه به اینکه در کشورهای درحال‌توسعه مثل کشور ایران که در آن فقط بخش کوچکی از جمعیت، پس­انداز شخصی دارند؛ ب) جهت دادن به سرمایه­گذاری شرکت بیمه پارسیان در فعالیت­های عمرانی و سازندگی دارای بازده مناسب؛ پ) افزایش درآمد سرانه افراد از طریق سیاست­های طرف تقاضا؛ مبنی بر افزایش تقاضای افراد و کل جامعه برای مصرف کالاها و خدمات داخلی؛ ت) سوق دادن ذخایر ریاضی به‌دست‌آمده از فروش بیمه­نامه­های عمر و سرمایه­گذاری این شرکت (شرکت بیمه پارسیان) در کمک به افزایش تولیدات و به­دنبال آن کاهش معضلات تورم-رکودی حاکم بر کشور؛ ث) اطلاع­رسانی به مردم و ایجاد تسهیلات لازم، توسط این شرکت، در راستای تقلیل مخاطرات عدم تصمیم­گیری درست توسط اشخاص؛ ج) با توجه به پایین بودن سهم فروش بیمه­نامه­ها، توسط شرکت بیمه پارسیان، در مقایسه با کل بیمه­نامه­های صادره (توسط کل شرکت­های بیمه)، می­توان با ایجاد همکاری لازم با اتحادیه­هایی نظیر اتحادیه کارگری، بازرگانی، تأمین اجتماعی، تعاونی- روستایی و دیگر اتحادیه­ها و نیز افزایش ظرفیت این شرکت­ها، به افزایش فروش کمک رساند؛ چ) به­منظور خنثی­سازی اثرات نرخ تورم غیرمنتظره بر نرخ بیمه­نامه­های صادره توسط شرکت پارسیان، بهتر است پایه آن برحسب طلا و پول خارجی (ارزی) شکل گیرد؛ ح) ازآنجاکه خرید بیمه­نامه­های عمر بیشتر توسط خانواده­هایی که سرپرست آن‏ها شاغل است شکل می­گیرد، لذا معرفی این نوع بیمه­نامه­ها در بین این دسته از خانواده­ها بیش‏‌از‏پیش حائز اهمیت است؛ خ) ازآنجاکه آشنایی با بیمه­های عمر از عوامل مهم در افزایش احتمال خرید این بیمه­ها تلقی می­شود، لذا توجه به سطح تحصیلات افراد و نیز آموزش به آن­ها به چشم می­خورد.



[1]. Yaari

[2]. Neumann and Morgenstern

[3]. Varian

[4]. Expected Lifetime Utility

[5]. Lifetime

[6]. Probably of Survival

[7]. Subjective Discount Function

[8]. Utility Function

[9]. Probability of Death

[10]. Subjective weighting Function for Bequest

[11]. Bequest Function

[12]. Rate of Earning

[13]. Rate of consumption

[14]. Rate of Interest

[15]. Uncertainty

[16]. Certainty

[17]. Time Preference Rate

[18]. Subjective Discount Rate

[19]. Lewis, 1989

[20]. Chuma, 1997

[21]. Deterministic Life-Cycle Mode

[22]. Wealth Accumulation Process

[23]. Lump-sum

[24]. Social Level of Social Welfare

[25]. Educational Level of Social Welfare

[26]. Physical Level of Social Welfare

[27]. Simultaneous Equations System

[28]. Single Equation Methods

[29]. Limited Information Methods

[30]. System Methods

[31]. Three Stage Least Squares

[32]. Three Stage Least Squares Methods

[33]. Full Information Maximum Likelihood Methods

[34]. Wooldridge

[35]. Simultaneity Test

[36]. Interpolation

[37]. Generalized Least Square

امینی نبی‏کندی، پ.، 1391. بررسی علل اقتصادی رشد ناکافی بیمه عمر در ایران و ارائه راهکارهای مناسب، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
باصری، ب امام وردی، ق دقیقی اصلی، ع. و برات پور، م.، 1390. عوامل مؤثر بر خرید بیمه عمر (مطالعه موردی شهر تهران)، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، 26 (1)، 1-29.
پاسبان، ف.، 1380. مطالعه تطبیقی نقش بیمه‌های زندگی در پس­انداز ملی در کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران، فصلنامه صنعت بیمه، 4(64)، 5-30.
حسن­زاده، ع. و حیدری، ح.، 1382. بررسی نقش بیمه­های خرد در کاهش فقر و نقش بیمه عمر در آن، چهاردهمین همایش ملی و اولین اجلاس بین‌المللی بیمه و توسعه. تهران.
رجبیان، م.، 1384. تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران با استفاده از الگوهای سری زمانی و مدل­های ARDI، فصلنامه صنعت بیمه، 2 (82): 111-41.
رشنوادی، ی. و دهنوی، م.، 1387. نقش بیمه­های عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی، تازه­های جهان بیمه، 10 (121 و 122)، 21-32.
سپهردوست، ح. و ابراهیم نسب، س.، 1392. اثر تقاضای بیمه عمر و متغیرهای اقتصادی بر شاخص سلامت، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 12 (2)، 47-58.
سپهردوست، ح. و ابراهیم نسب، س.، 1393. رابطه توسعه بیمه عمر و رفاه اجتماعی با سلامت در ایران در سال­های 1360 تا 1390، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، 4 (53)، 91-109.
سجادی، ج. و غلامی، ا.، 1386. بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر تقاضای بیمه عمر، فصلنامه صنعت بیمه، 22 (2)، 3-28.
سهیلی، ک.، الماسی، م. و سقایی، م.، 1391. ارزیابی اثر تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر نرخ تورم در ایران، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 7 (13)، 39-60.
شاهچراغ، س.، 1391. پیش‌زمینه‌های فرهنگی گسترش بیمه در شکل­گیری توسعه و رفاه اجتماعی، فصلنامه علمی-ترویجی جامعه و فرهنگ و رسانه، 1 (2)، 45-62.
شیدایی­راد، ع.­ا.، 1377. بررسی موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه بیمه­های عمر در کشور، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. 33.
صدیقی، اچ.آر،. کی.ا، لاولر. و ای وی، کاتوس.، 1386. اقتصادسنجی رهیافت کاربردی، ترجمه شمس­الله شیرین­بخش، انتشارات آوای نور.
صفدریان، س.، آبادی، ا.ی. و هرتمندی، ا.، 1391. تحلیل رابطه جمعیت شاغل و تقاضای بیمه عمر در ایران 1348-1388، دو فصلنامه علمی-تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، 1 (2)، 1-15.
عباسی، ا.، دقیقی اصلی، ع. و حسین­خانی، س.، 1391. بررسی مقایسه­ای اثر تورم بر تقاضای بیمه­های عمر در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، فصلنامه علوم اقتصادی، 7 (22)، 70-90.
عزیزی، ف.، 1384. رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضا برای بیمه عمر در ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، 10 (4)، 135-149.
کریمی، آ.، 1386. نزدیکی و ارتباط متقابل بیمه عمر و تأمین اجتماعی، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 41، 45-73.
کلیشمی، غ.م. و ماجد و.، 1390. تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران، فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، 2 (5)، 21-46.
گجراتی، د.، 1387. مبانی اقتصادسنجی، ترجمه­ ابریشمی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
موسوی، م.ط. و محمدی، م.ع.، 1388. مفاهیم و نظریه­های رفاه اجتماعی، انتشارات دانژه، تهران، 321-344.
مؤمنی وصالیان، ه.، دقیقی اصلی، ع.، آل احمد، ا. و سلطانی، حامد.، 1391. تحلیل تأثیر تورم بر تقاضای بیمه­های عمر، پنجمین اجلاس و جشنواره کسب‌وکار بیمه، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
مهدوی، غ.، 1388. بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی.
مهرآرا، م. و رجبیان، م.ا.، 1387. تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادرکننده نفت، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 7 (2)، ص 1-22.
همتی، ع.، 1376. بیمه­های زندگی و توسعه اقتصادی بیمه عمر، فصلنامه بیمه مرکزی، 47.
Beck, T. and Webb, I., 2003. Economic, Demographic, and Institutional Determinants of Life Insurance Consumption Across Countries, World Bank Economic Review, 17, pp. 51-88.
Beenstock, M., Dickinson, G. and Khajuria, S., 1986. The Determination of Life Premiums: An International Cross-Section Analysis, Mathematics and Economics, 5, pp. 261-270.
Black, K.Jr. and Skipper H.D., 2003. Life and Health Insurance, Pearson Education, India.
Browne, MJ. and Kim, K., 1993. An International Analysis of Life Insurance Demand, The Journal of Risk and Insurance, 60(4), pp. 616-34.
Campbell, R.A., 1980. The Demand for Life Insurance: An Application of the Economics of Uncertainty, The Journal of Finance, 35(5), pp. 1155-72.
Chui, A.C.W. and Kwok, C.C.Y., 2009. Cultural Practices and Life Insurance Consumption: An International Analysis; Using Globe Scores, Journal of Multinational Financial Management, 273-90.
Chuma, H., 1994. Intended Bequest Motive, Saving and Life Insurance Demand, University of Michigan Press, PP.15-38.
Cummins, JD., 1973. An Econometric Model of the Life Insurance Sector of the U.S. Economy, The Journal of Risk and Insurance, 40(4), pp. 533-54.
Fischer, S.A., 1973. life Cycle Model Of Life Insurance Purchases, International Economic Review, 14(1), pp. 132-52.
Fortune, P.A., 1973. Theory of Optimal Life Insurance: Development and Test, The Journal of Finance, 28(3), pp. 587-600.
Hwang, T. and Gao, S., 2003. The Determinants of Demand for Life Insurance in an Emerging Economy-The case of China, Managerial Finance, 29, pp. 82-96.
Hwang, T. and Greenford, B., 2005. An Examination of the Determinants of the Demand for Life Insurance in China, Hong Kong and Taiwan, presented at 2005 ARIA Annual  Meeting, insurance, 35 (2), pp. 247-256.
Kapfer, J., 2007. Three essays in empirical economics. 2 OctobeViewed 2010. http://www.edoc.ub.uni-muenchen.de/8004/1/kapfer_joy.pdf
Kjosevski, J., 2011. The Determinants of Life Insurance Demand In Central and Southeastern Europe, International Journal of Economics and Finance, 4(3), pp. 237-247.
Lenten, L.J.A. & Rulli, D.N., 2006. A Time-Series Analysis of the Demand for Life Insurance Companies in Australia: An Unobserved Components Approach, Australian Journal of Management, 31(1), 41-66. http://dx.doi.org/10.1177/031289620603100104.
Lewis, F.D., 1989. Dependants and the demand for life insurance, The American Economic Review, 3 (79), pp. 452-67.
Li, D., Moshirian, F., Nguyen, P. and Wee, T., 2007. The Demand for Life Insurance in OECD Countries, The Journal of Risk and Insurance, 74(3), pp. 637-52.
Li, M., 2008. Factors influencing household’s demand of life insurance, A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Science
Lim, C.C. and Haberman, S., 2004. Macroeconomic Variables And The Demand For Life Insurance in Malaysia, Faculty of Actuarial Science and Statistics, CASS Business School, City University London, pp. 1-21.
Rubayah, Y. and Zaidi, I., 2000. Prospek Industri Insurans Hayat Abad Ke-21, Utara Management Review, 1 (2), pp. 69-79.
Simona Laura, D., 2014. Life and non-life insurance demand: the different effects of influence factors in emerging countries from Europe and Asia. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 27 (1), 169-180, DOI: 10.1080/1331677X.2014.952112.
Su, C.W., Chang, H.L. and Pan, G., 1996. Tests for Causality between Insurance Development and Economic Growth; Using Asymptotic and Panel Bootstrap Distributions. Doctoral Dissertation, University of Nebraska.
Subir, S., 2008. An Analysis of Life Insurance Demand Determinants for Selected Asian Economies and India, Madras School of Economics, Gandhi Mandapam Road, Working Paper 36, pp. 1-26. www.mse.ac.in
Truett DB, Truett L.J., 1990. The Demand for Life Insurance in Mexico and the United States: A Comparative Study, Journal of Risk and Insurance, 57(2): 321-328.
Varian, H.R. (1993). Intermediate microeconomics. (3th ed.). New York, NY: Norton & Company, Inc.
Yaari. M., 1965. Uncertain Lifetime, Life Insurance and the Theory of the Consumer, Review of Economic Studies, 32, pp. 137-50.